Hírkereskedés: Mit jelent? Melyek a népszerű stratégiák?

Cikkünk témája a hírkereskedés, megbeszéljük a legfontosabb tudnivalókat, mire figyeljünk a brókercégválasztás során, ha hírre történő kereskedést tervezünk, illetve bemutatok egy hasznos alkalmazást, mellyel a hírek hatásait tudjuk vizsgálni. Ez az alkalmazás nemcsak a hírkereskedőknek lesz hasznos, mivel devizákra vonatkozóan információt kapunk a short és long pozíciók arányairól, azaz azt is ki tudjuk deríteni, hogy a kereskedők tömege milyen ügyletet kötött. Az útmutatónkban a következő kérdéseket tárgyaljuk:

• Mi az a hírkereskedés?  Hírkereskedés alapjai
• Melyek a jellemző problémák a hírkereskedés során?
• Milyen termékek alkalmasak a hírkereskedésre?
• Hírkereskedés buktatói: Brókercégválasztás
• A piaci reakciók nem minidig logikusak, és racionálisak
• Hírjelző indikátor letöltése hírkereskedéshez
• Beállítások hírkereskedéshez
• Hogyan használjuk az indikátort a hírkereskedés során?
• Hogyan vizsgáld a spreadet?
• Hogyan találd meg a megfelelő brókercéget?
• Mennyivel teljesül odébb a megbízás a hírek alatt?

Mi az a hírkereskedés?  Hírkereskedés alapjai

Nagyon nem kell valószínűleg magyarázni, hogy mit jelent a hírkereskedés kifejezés, de hogy egyértelmű legyen a kezdő kereskedők számára is, röviden annyit elmondanék a kifejezésről, hogy hírek alatti pozíció felvételre, ügyletkötésre utal. A hírek jellemzően különböző makroadatokat, gazdasági eseményeket jelentenek, melyek közzétételét követően jelentős piacmozgást tapasztalhatunk a devizák, indexek, vagy akár egyedi részvények piacán is.  Hírek alatt akár olyan mértékű elmozdulások is történhetnek, amit normál körülmények között 1 hét alatt tesz meg a piac, ezért vonzó a kereskedők számára a hírek kereskedése, de ez a nagy volatilitás ugyanolyan veszélyeket is rejt magában.

Melyek a jellemző problémák a hírkereskedés során?

A híreket követő reakciókat nehéz megjósolni, de a mozgás iránya gyakran azon múlik, hogy érte-e meglepetés a piacot és mekkora. A hírkereskedés alapjaihoz tartozik, hogy tisztába legyünk azokkal a makroadatokkal, melyeknek jelentős a piacmozgató hatása. Ezeket általában a makroadat naptárak is jelzik (makronaptárak). A hírek előtt a piac már beépíti az elemzői várakozásokat is, így az ettől való eltérés okozhat negatív vagy pozitív meglepetést. Például ha az elemzői várakozások szerint egy társaság egy részvényre jutó nyeresége 50 cent, akkor ezt a piac már a gyorsjelentés közzététele előtt beépíti a részvény árfolyamába, majd ha ettől eltér a tényadat, akkor meglepetés éri a piacot. A fenti példánál maradva a gyorsjelentésből kiderül, hogy az 50 centes egy részvényre jutó nyereség helyett mindösszesen 25 cent lett a nyereség. Ez bizony jelentős negatív meglepetés, így a reakciók is könnyen megjósolhatók, valószínűleg esni fog a részvény ára.

Fordított esetben a tényadat szerint 75 cent az egy részvényre jutó nyereség, ami pozitív meglepetést jelent, vélhetően árfolyam emelkedést fogunk tapasztalni. Szándékosan alkalmaztam a feltételes módot, ugyanis a negatív meglepetés esetén nem biztos a negatív piaci reakció, ahogy pozitív meglepetés esetén sem biztos a pozitív piaci reakció. Ugyanakkor minél nagyobb a meglepetés  foka, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a piac reagál is az esetre. Nehéz számszerűsíteni a hírkereskedésre vonatkozóan, hogy mi számít kis, vagy nagy meglepetésnek, valójában tapasztalat, és egyéni megfigyelések kérdése.

Összegezve tehát, ha hírkereskedéssel szeretnénk foglalkozni, akkor keressünk egy makronaptárat, és üljünk oda a számítógéphez, amikor az adat közzétételre kerül, és figyeljük a negatív, pozitív meglepetés esetén mi történik a piacon.  Hamarosan azt is megmutatom, hogyan tudunk gyorsabban tapasztalatot gyűjteni, de előtte még beszéljünk meg néhány dolgot.

Milyen termékek alkalmasak a hírkereskedésre?

Bár a fenti példában részvénypiaci esetet emeltem ki, a hírkereskedés sokkal inkább devizák, indexek, árupiaci termékeken valósítható meg, ugyanis a részvénypiacok gyakran zárva vannak a fontosabb hírek közzétételekor, így a hírt nem tudjuk kereskedni. A gyorsjelentéseket a társaságok nyitás előtt, vagy zárás után teszik közé, tehát egyébként erre az adatra nem is tudunk kereskedni. Mire lehet akkor?  Általában a magas piacmozgató hatású adatokra, saját megfigyeléseim alapján ezek közé tartozik a negyedévente megjelenő amerikai GDP adat (legelső ún. advanced változata). Havi rendszerességgel hó elején teszik közzé az ADP munkaerőpiaci jelentést, majd két napra rá, általában pénteki napon érkezik a non farm payrol, ami jelentős piacmozgató hatású esemény. De ide vehetjük az ISM indexet, a Fed kamatdöntést, és az EKB kamatdöntést is. Továbbá a Conference Board fogyasztói hangulat és fogyasztói árindex (CPI) mutatókat is. Ezekre általában valamilyen piaci reakció kialakul, de ahogy utaltam rá nem minden esetben következik be a logikus mozgás.

Hírkereskedés buktatói: Brókercégválasztás

A hír kereskedés, hírek alatti árfolyam mozgás természetes velejárója a volatilis piaci környezet, le föl ugráló árjegyzés. Ez pedig oda vezet, hogy a vételi és eladási oldal közötti távolság megnő. Ahogy a piac egyre volatilisebb lesz, úgy tágítja a brókercég a spread-et. A hírkereskedés folytatásához tehát a brókercéget külön vizsgálni kell, és erre a legjobb ha egy kisebb éles számlát nyitunk, és ott figyeljük a spread változást valamilyen spread recorder alkalmazással. Jó megoldás lehet kiindulásként az is, hogy a brókercég honlapján megnézzük a spread változását a hírek alatt. A nagyobb brókercégek közzé teszik grafikonon a honlapjukon a spread-et, így akár percre pontosan meg tudjuk nézni, hogy egyes hírek alatt hogyan ugrott meg a spread. A hírkereskedéshez tehát nem elegendő egy átlagos bróker, ugyanis a  hírek alatt nem fogjuk megkapni az átlagos spreadet. Alternatív megoldásként szóba jöhet, hogy fix spread-es számlát nyitunk. Mivel az átlagos brókercégnél nyitott számla változó spreades a fix spread-es számlának az az előnye, hogy bár kicsivel magasabb a spread, de az nem változik. Ugyanakkor a gyakorlatban  a fix spread-es számla sem fix spreades csak az ajánlatokban, gyakran az apróbetűs részben fel vannak sorolva, azok az események, amikor a spread megváltozhat, például hírek alatt. További részletek: 21 dolog, amit vizsgálj meg brókercég választás előtt

Ahogy fentebb utaltam rá a piaci reakciók nem mindig logikusak, különösen igaz ez kis meglepetés esetén. Saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy kis meglepetés (akár negatív, akár pozitív) gyakran a korábbi, meglévő trend folytatását eredményezi. Tehát ha egy emelkedő trendet láttunk az adott deviza h4-es grafikonján, akkor egy rövidebb volatilis időszak után folytatódik az emelkedés negatív meglepetés esetén is.  Gyakori az is, hogy hírek előtt egy szűk sávba szorul be a piac, majd a hír közzétételére kilép a sávból, de végül a trend irányába folytatódik a kereskedés. Ezek az esetek mind arra vonatkoznak, amikor a piacot kis meglepetés éri. Ugyanis, ha  nagy meglepetésként éri a piaci szereplőket a hír, azaz az előre jelzett és a tényadat jelentősen eltér, akkor a reakciók is hevesebbek, és ez akár eredményezheti a h4-es grafikonon látható trend törését is, ezek az esetek tehát sokkal kiszámíthatatlanabbak, nagyobb tapasztalat szükséges ezeknek a helyzeteknek a kezeléséhez. Hogyan szerezhetünk tapasztalatot? Kiváló eszközt érhetünk el az Oanda honlapján, itt ugyanis találunk egy alkalmazást, amivel meg tudjuk vizsgálni, hogy a fontos hírek idején milyen reakciókat tapasztalhattunk a devizapár piacán. Ide kattintva egy olyan alkalmazás érhető el, melynek segítségével meg tudjuk nézni a múltban mikor jelentek meg a fontos piacmozgató adatok, és ezt követően mi történt a piacon. Nézzük a részleteket.

A hivatkozott oldalon a fenti grafikont tudjuk megnyitni. Ehhez a felső menüsoron a Spreads, %Price Movemenet, Position Ratios, News jelölőket ki kell pipálni. Ekkor fogjuk látni a fenti ablakokat, melyeket most megbeszélünk. A News jelölő kipipálásával a grafikonra kerül egy piros pont formájában a hír, de pontos információt is kapunk a hírről a grafikon alatt, de ez az általam készített képen már nem látszik. Tehát meg kell nézünk a hírt, majd pedig a felső két grafikonon a Spreads és Movement név alatti grafikonokat vizsgáljuk meg. A Spreads itt az Oanda brókercég spread változását mutatja, így ez az információ nem általános adata, csak erre a brókercégre jellemző. Tulajdonképpen azt tudjuk megnézni, hogyan változott a spread a hír közzététele alatt. (Ezt célszerű mindegyik brókercégnél megnézni, ahol tervezzük a számlanyitást.) A következő grafikon, a Movement név alatt. Itt találjuk azt, hogy a hír közzétételét követő 1 órában hogyan változott a devizapár árjegyzése. Ha hetes időtávokat vizsgálunk (a devizapár melletti 1 week ), akkor órás gyertyákat mutat a program nekünk. Tetszőleges időpontra vissza tudunk menni, de ha a múltban távolabbi időpontokat is meg szeretnénk nézni, célszerű az 1 week helyett az 1 month vagy 3 month időtávokat használni. Ekkor 4 órás és napos gyertyákat fogunk látni.  Röviden ez lett volna a lényeg, azaz a fenti eszköz segítségével meg tudjuk nézni a híreket, és azt is látjuk, hogy a híreket követően milyen reakciók alakultak ki a devizapár piacán.

Egyetlen érdekes eszköz maradt ki, ez pedig a fenti képen a harmadik grafikon, közvetlenül az árfolyam ablak feletti. Difference between Oanda Positions név alatt arról kapunk információt, hogy a brókercég ügyfeleinek körében az adott devizára vonatkozóan hogyan alakul a short és long pozíciók aránya. A képen az aktuális érték 4% (nem olvasható le a fenti képről pontosan), azaz a long pozíciók nagysága 4%-kal haladja meg a short pozíciókat. Nem jelentős eltérés, azok a helyzetek az érdekesek, amikor jelentős az eltérés a long és short pozíciók között. Akár 30-50%-kal is lehet nagyobb a long, mint a short és fordítva. Ilyen esetekben a piaci szereplők jelentős része egy irányba nyitotta meg a pozícióit. Mi a gond ilyenkor? Képzeljük el azt a helyzetet, amikor már a short pozíciók 40%-kal meghaladják a long pozíciókat. Extrém helyzet, ki fog újabb short, azaz eladási pozíciókat nyitni? Mitől esik majd az árfolyam, illetve mi lesz akkor, ha ezt a nagy mennyiségű short pozíciót elkezdik zárni a kereskedők? A short pozíció vételi megbízással zárható, ami az árfolyam emelkedését idézi elő. A fenti gondolatmenetet alkalmazhatjuk akkor is, ha már nagyon sok a long irányú pozíció. Ehhez azt kell figyelembe venni, hogy a long pozíció vételi megbízással indul és eladási megbízással záródik. A fenti megfigyelésekre alapozott jelzések korlátja, hogy ez mindössze egyetlen brókercég adatait tartalmazza, és nem a teljes devizapiacról kapunk képet. A részvénypiacon is létezik hasonló mutató, ezt a következő cikkekben tárgyaltuk (Mit mutat a shortosok aránya egy részvény kereskedése során?). A részvénypiaci esetben pedig a teljes részvénypiacról kapunk képet, mivel a tőzsdei kereskedés koncentráltabb.

Hírjelző indikátor: forex kereskedéshez, hírkereskedéshez

Az interneten sok olyan honlap van, ahol találunk naptárat is, amely mutatja napi/heti események időpontját. Jogos az elgondolás, hogy a charton is szeretnénk látni az események időpontját, és az sem lenne rossz, ha a múltbeli eseményeket is bejelölné a charton, hogy elemezni tudjuk a hatást. Így a következőkben egy hasznos hírjelző indikátort beszélünk meg.

Mi az elvárás számomra egy ilyen hírjelző indikátorral szemben?

• Megbízható legyen – ez nem szorul magyarázatra. Csak jól működő eszközzel lehet kereskedni. Minden esetben érdemes használat előtt demó számlán kipróbálni. 
• Elfogadható oldalról kapja az adatot – egyrészt fontos, hogy valóban jelenjen meg minden hír, másrészt ne legyen adat kimaradás. Olyan oldalak, amik eltűnhetnek, megszünhetnek egyik pillanatról a másikra nem adnak stabil hátteret. Nem az a cél, hogy félévente másik indikátort keressünk. 
• Ne foglaljon el nagy helyet a charton – egyértelmű, hiszen a charton az árfolyam a lényeg, egy olyan indikátor, ami eltakarja azt, nem túl hasznos. 
• Az adatokat jelezze ki – azaz ne az adatközléskor ugorjon elő egy ablak, hanem előre látható legyen .
• Jelölje be függőleges vonallal az eseményt – vizuális vizsgálatnál nagyon kényelmes, ha egy bizonyos mennyiségű múltbeli hír is bejelölésre került. Így lehet egy esemény hatását a legegyszerűbben vizsgálni, nem kell keresgélni a charton.
• Kapjam meg a forrást is – Azaz ha kell, akkor meg tudjam változtatni egy-egy betű színét, vagy a vonal vastagságát. Kényelmesebb a forráskódban állítani ezeket, így nem kell minden charthoz csatoláskor a menübe belépni. Ez a kinézetállításnál nem olyan problémás, hiszen az nem befolyásoló tényező, hogy sárga vagy kék a betű, de egy időzóna alapbeállítás és kívánt időzóna közti eltérés át nem állítása adhat gondokat. 
• Jól konfigurálható legyen – nem egyforma az igényünk, van, akinek elég az euró zóna adatközlései, de van, aki a yenekkel kereskedik. Ha nem lehet jól skálázni az indikátort, akkor inkább zavaró, mint hasznos.
• Brókerfüggetlen legyen – sok bróker ad hasonló (és valóban jó) indikátorokat, de érdemes azokat használni, amik függetlenek a brókertől. Így nem leszünk kiszolgáltatva a brókerváltáskor, hogy a kedvenc indikátorainkat nem fogjuk másnál elérni.

Hírjelző indikátor: FFCal_rev.21_mod

Ezt az indikátort több mint tíz éve fejlesztik, a forexfactory-val karöltve. Így egy elfogadható, nagy oldalról kapja az adatokat, és van esélye, hogy a későbbiekben is fejlesztik, ha az oldal adatfolyama változik. Fontos, hogy folyamatosan fejlesztésű legyen egy ilyen adatokat közlő indikátor, mert ha az oldalon az adatok struktúrája megváltozik, akkor a régi indikátor hiába keresi az adatforrást, nem fogja megtalálni.

A forrását le lehet tölteni, én ide is mellékeltem. Letöltés és kicsomagolás után indikátorként kell telepíteni, majd a Metatrader 4  (Metatrader használati útmutató, letöltés stb.. itt) automatikusan le fogja fordítani. A charthoz csatolás után ezt a képet fogjuk látni, ami gyakorlatilag mindenben megfelel számunkra. A megjelenítés szolid, alap beállításokkal sem takarja el a grafikonokat. Az alap adatokat jelzi, ami elegendő számunkra, hiszen ugyanezeket kapjuk meg a honlapon is: 

• hír megnevezését
• hír időpontját
• hír besorolását
• előző adatot és a 
• várakozást fogjuk látni.

Az első legfontosabb ismérvnek,  hogy elegendő adatot közöljön, ez a hírjelző indikátor teljes mértékben megfelel. Ezenkívül az adat megjelenésekor egy felugró ablak is figyelmeztet bennünket a hír megjelenésére.

A beállítási panel a lehető legegyszerűbb, átlátható. Nem kínál túl sok felesleges beállítási lehetőséget.

Rendre nézzük is meg hogy miket tudunk alapból beállítani:

IncludeHigh        = true;
IncludeMedium      = true;
IncludeLow         = false;

Ehhez túl sok hozzáfűzni nem lehet, hiszen egyértelmű elnevezés mutatja a funkciót: a fontos és közepesen fontos be van állítva, a gyenge jelzésű híreket nem fogja megjeleníteni. Ezt át lehet állítani, ha YES-re állítjuk.

Itt érdemes figyelni arra hogy a forráskódban és a panelban más jelzést kell állítani! A panelban a YES/NO, a kódban ez true/false. Én a forráskódból másoltam ki a neveket, így ezt fogjátok a leírásban is látni. Értelemszerűen panelban állítva a YES vagy NO kell használni. 

IncludeSpeaks      = true;

A hírjelző indikátor képes a beszédek időpontját is jelezni hogy akinek fontos egy egy jegybanki elnök beszéde, itt meghagyja az alapbeállítás, ha pedig valaki nem szeretné akkor ezt a lehetőséget letiltja, akkor nem fognak megjelenni a beszédek időpontjai.

OffsetHours        = 0;

Ez a hírjelző indikátor beállítási lehetőség az időzóna eltéréseket állítja.  Számomra pontosan megfelelő a 0 beállítás, de akinek egy-két órát eltér a valós időtől a kijelzett idő,  azoknak érdemes beállítani. A legegyszerűbben úgy tudjuk az időzónák eltérését beállítani, hogy megnézzük egy fontos hír időpontját a forexfactory-n, majd odáig váltogatjuk ezt az értéket amíg nálunk is jól jelezi. Tehát egy adatközlés, ha a mi időnk szerint 10:00-kor történik meg és azt látjuk hogy közeledik a 10:00, de az indikátor még azt írja 1:10 perc múlva jön, akkor állítunk rajta. Pár ellenőrzés nem árt, tehát  időnként nézzünk rá, hogy valóban jól jelez ez a hírjelző  indikátor. Nem tapasztaltam az elmúlt két hétben semmi eltérést, de az ördög nem alszik!

Aki sűrűbben használja ezt a hírjelző indikátort és az időzónája eltér, annak ott a forráskód, a fenti helyre beírja a jó értéket és egy újrafordítás után az indikátor már meg is jegyzi.

AllowWebUpdates    = true;      

Ez a webes internetes frissítések elérését illetve letiltását teszi lehetővé. Ha más expert is fut a chaton,  összeakadhatnak, és akkor ezt le kell tiltani. 

Alert1MinsBefore   = 0;            // Set to -1 for no Alert
Alert2MinsBefore   = -1;           // Set to -1 for no Alert

A riasztások időpontját lehet beállítani. Alapbeállításnál a hír megjelenésekor kapunk egy felugró ablakot, ha ezt le szeretném tiltani akkor (a forráskódban a comment szerint) -1-re kell állítani az alert1 beállítást. Ízlés szerint állítsuk be 2 darab riasztás időpontot tudunk megoldani. 

ReportAllForUSD    = true;
ReportAllForEUR    = true;
ReportAllForGBP    = true;
ReportAllForNZD    = true;
ReportAllForJPY    = true;
ReportAllForAUD    = true;
ReportAllForCHF    = true;
ReportAllForCAD    = true;
ReportAllForCNY    = false;

Ez a beállítás csoport gondolom senkinek nem okozhat különösebb gondot: a kívánt devizanemeket letiltani illetve engedélyezni itt lehet.  Valóban az igénynek megfelelően lehet ezt a hírjelző indikátort kalibrálni, akár a devizanemeket, akár –  ahogy az első szekcióban láttuk –  a hír fontosságát szabályozni tudjuk. Így csak a fontos információt látjuk és nem takarja el a grafikont számunkra harmadrangú hír.

EnableLogging      = false;         

Hibakereső logokat írathatunk ki, ami használat közben felesleges. Ha gond van, akkor érdemes a forexfactory-n rákeresni, mert nagy a valószínűsége, hogy a hibát már más is jelezte. Ilyenkor viszonylag gyorsan javítja valaki. 

ShowNextTwoEvents  = true;

A következő két eseményt jelzi ki a hírjelző indikátor. Ha ez NO, akkor csak egyet. 

ShowVertNews       = false;

Ezt sem kell magyarázni, hiszen elvárás volt, hogy pár régebbi eseményt is kijelezzen. Jogos a felvetés, hogy szépen jelzi az időpontot egy függőleges vonallal, de abból még nem tudjuk az esemény típusát. 
Alapbeállítás szerint feliratozza a vonalakat, feketével. Ezt úgy látni, hogy nem lehet panelból állítani. Ez így is van, és zavaró lehet fekete vagy sötét háttérnél. 

Bár az előbb azt írtam, hogy a színeket nem lehet panelból állítani, de ez csak félig igaz. A forráskódban le vannak ezek lehetőségek tiltva, de ha megnyitjuk a kódot, akkor engedélyezni tudjuk. 

/*extern*/ -el kezdődő sorok ezek. Ha kitöröljük a /*, */ jeleket, akkor egy újrafordítás után már látható is lesz. 

Vagy, ami szintén jó megoldás. Az értékeket megváltoztatjuk és azután fordítjuk le a kódot. 

/*extern*/ int   TxtSize            = 10;
/*extern*/ color TxtColorTitle      = Gold;
/*extern*/ color TxtColorNews       = DeepSkyBlue;
/*extern*/ color TxtColorImpact     = Red;
/*extern*/ color TxtColorPrevious   = Peru;
/*extern*/ color TxtColorForecast   = Lime;

A híreket kijelző részt lehet itt csinosítani. Figyeljünk rá, hogy a színek szabvány neveit pontosan adjuk meg!  Ha a kódban ezt a sort átírjuk, akkor az arannyal kiírt címsort változtatjuk meg. Én példának a hírjelző indikátor szöveget írtam be.

commentStr = "FOREX FACTORY CALENDAR";

/*extern*/ int   VertTxtShift       = 21;
/*extern*/ int   VertLeftLineShift  = 900;
/*extern*/ int   VertRightLineShift = 200;
/*extern*/ color VertLineColor      = SlateBlue;
/*extern*/ color VertTxtColor       = Black;
/*extern*/ int   VertTxtSize        = 8;

A múltbeli események kinézetét tudjuk testre szabni a hírjelző indikátorban. A megnevezések egyértelműek. Jellemzően a két Color beállítás az, amit állítani kell. 

/*extern*/ int   NewsCorner         = 1;

Hol helyezkedjen el a hírjelző panel? 

• 0 = bal felső, 
• 1 = jobb felső, 
• 2 = bal alsó, 
• 3 = jobb alsó sarokban

/*extern*/ bool  SaveXmlFiles       = false;

Xml fájlba ment. Ha kell, be lehet kapcsolni, nekem nem kellett. 

Hogyan használjuk az indikátort a hírkereskedés során?

Engem zavar, ha egy plusz indikátor is fenn van a charton, így azt a megoldást vezettem be, hogy az indikátor beállítása után a forráskódba mentettem el a változtatásokat. Majd a charthoz csatolás után   a virtualizációnál megadtam azt, hogy csak a 15M-en jelenhessen meg, így valóban csak egy idősíkon látom, a kereskedési (nálam 1-5 perc) idősíkon nem jelenik meg. Így ha a hírek időpontjára vagyok kíváncsi átváltok a 15M-re, de kereskedés közben nem zavaró. 
Érdemes 15 vagy 30 perces idősíkon vagy rövidebben vizsgálni a múltbeli eseményeket, hiszen egy 4H-s charton elvesznek a hasznos információk a hír/adat mozgás szempontjából.

Milyen "hiányosságok" vannak az indikátorban?

string sUrl = "http://forexfactory.com/ffcal_week_this.xml;”

Az indikátor a heti adatokból dolgozik, ami az aktuális adatközléshez nem rossz, de hónapokra, évekre visszamenő elemzéseket nem lehet megtenni. Azaz csak egy heti múltbeli időpontokat tud kezelni.  Bár már volt szó róla, de ezek az indikátorok külső dll-eket hívnak segítségül. Így az chartra húzáskor a panelban engedélyezni kell a második fülön… 

Hogyan vizsgáld a spreadet? Hogyan találd meg a megfelelő brókercéget?

Hírkereskedés során nagy jelentősége van a pontos teljesülésnek, így az éles számlás kereskedés előtt mindenképpen célszerű megvizsgálni a spread-et, a félreteljesüléseket.  Akár 0,1-0,2 pip-es spread eltéréseknek is jelentősége lehet, ha hírkereskedéssel foglalkozunk, illetve rövidtávon kereskedünk. Több tanfolyami hallgató keresett már meg ezzel a kérdéssel, azaz  Van-e értelme 0,1-0,2 pip miatt ennyit dolgozni?

Szerintem igen. Én nehezen tűröm lelkileg, ha nem azt kapom, amit ígértek, így előre szeretem tudni, mire számíthatok. Illetve ha (vegyük a minimális értéket) 0,1pippel jobb brókert találunk és napi egy kötésünk van. Ami 250 kereskedési nappal számolva 25pip/év. Hogy kevés, vagy sok, azt döntse el mindenki. És nem tied pipes eltérés van a brókerek közt… és nem is egy párt kereskedünk. Illetve egy 2pipes spreadnál 5% eltérés a költségben, ha 0,1 pipet nyerünk, vagy pedig ennyivel fizetünk többet.

A másik, amit jó tudni: mennyit mozog a spread a brókernél. Egy skalp technikánál nem mindegy, hogy a spread 1,5-1,6 közt mozog, vagy pedig 1,2-1,8 közt, még ha éppen az átlag egyforma is. Azaz a spread ingadozás mértéke is kiderül a grafikonról, ha eléggé nyitottan elemezzük.

OK, most pedig egy extrém helyzetet fogunk elemezni. Az adott kereszten és brókernél az átlag 2,4 volt, percenként 59 kötés. Most azt vizsgáljuk meg, hogy egy erős hírközlésnél hogyan változnak az adatok. Ehhez futtatni kell az indikátort az adott hír előtt, alatt és egy kicsit utána is. Én egy extra napot, NFP-s adatközlést választottam mintának. Így várhatóan jól lehet látni azt, amit mutatni szeretnék. Az esemény előtti 5 és utáni 5 percet vizsgáljuk, ami itt elegendő is lesz.

Az első, az átlag percenkénti tick számot a legegyszerűbb megnézni, így azzal kezdünk. 10 perc alatt van 994 kötés, azaz 99, ami azt jelenti, hogy ebben az időben a likviditás megugrott? Igen, pedig azt várnánk, hogy lecsökken. Érdekes, és mint bármi „érdekes” szám mögé be kellene nézni, hogy mit is takar. Így kis kézimunkával szedjük össze a percenkénti kötéseket.

A tényleges tick szám perces bontásban

A képen szépen látni, hogy a 0 ponton és az után (azaz az NFP adatoknál) összesen 3 kötés történt. Azaz ebben az időben bármit akartunk tenni, azt nem tudtuk, sem nyitni, sem zárni. A stopok és a kötések valamennyivel odébb teljesültek. Az, hogy hol, azt majd vizsgálni fogjuk, hiszen ez is elég „érdekes” felfedezés, hogy két percig nem volt kötési lehetőségünk, illetve az azt követő percben (+2) is az átlag alatt teljesített a kötésszám.

A másik egyszerűen vizsgálható adat az átlag spread. 2,62. Ez kicsit nagyobb, mint az alap, de így önmagában nem vészes emelkedés. A spread tágulás (tágítás) nem különösebben meglepő a brókercégeknél. Itt is, mint egyéb átlagnál kicsit nézzünk a számok mögé. A legegyszerűbb, ha egy grafikonon ábrázoljuk a spreadokat:

Szép megugrás

Látható, hogy az adott időben eléggé megugrik a spread, a jobb nézet miatt így egy 3 perces szakaszt ki is nagyítok:

Ami látható, hogy egy bosszantó, de rövid szakaszban ugrik meg a spread. Ez kellemetlen, de előtte és utána is viszonylag kereskedhető időszakok vannak. Bár szemlátomást nem a normál 2,4 körüli spreadokkal tudunk kereskedni, inkább a 3pip körüliekkel, de az extrém magas spread és a likviditás hiány nem tart tovább, mint 3 perc.

Mennyivel teljesül odébb a megbízás?

Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy két szomszédos kötés értékét hasonlítjuk össze, azaz mennyi volt a két kötés árfolyama közti rés. Itt csak a maximális odébb teljesülést látjuk, de ez nekünk elegendő is. Most csak az egyik oldalra, a bid értékre számoljuk ki ezt, de lehet vizsgálni mindegyik oldalt, ha arra van szükség. A képlet egyszerű: az előző értékből kivonjuk a következőt és annak az abszolút értékét vesszük, hiszen itt az ár változásának az iránya nem érdekes, csak a lépésköz. A praktikusság az kívánja, hogy 10000-es megszorozzuk a kapott értéket, hiszen mi pipben szeretnénk kapni az eredményt. A képlet kb. így néz ki: =ABS(F3-F4)*10000

Szép ugrás két kötés közt...

Ahogy látni, itt is megtalálható az erős kiugrás az NFP-s adatoknál. Ami azt jelzi, hogy abban az időszakban erős odébb teljesülések lehetségesek, amik nem az elfogadható pár tízed pipnyiek, vagy éppen nullák, hanem 2-12 pip köztiek, hiszen az adott távon nem volt ellenajánlat. Ez az érték még egy hosszabb távú kereskedőnél is jelentős lehet, skalpernél pedig kifejezetten nagyon ijesztő, ha a stop ennyivel odébb teljesül.

Az adott hírgyertyában bejelöltem, hogy a csekély 33 pip elmozdulásban, hol lett volna a stop teljesülés, vagy hol lehetett volna belépni.

Szép nagy távok a kötési lehetőségek közt...

Így bizony el lehet gondolkodni azon, hogy sok hírkereskedési technikák, hogy a hírnél az elmozdulásra lépjünk be, miért is nem működnek. Az, hogy melyik brókernél mennyi az ilyen rejtett GAP, illetve mennyire korrektül jegyzi az árat ilyen helyzetekben eltérő, így mindenki a saját brókerénél tesztelje le ezeket. Én egy ECN stílusú brókernél, egy extra erős hírre mutattam be. A hír milyensége nagyon befolyásolhatja az ilyen mozgást, egy sima vörös hírnél is látni szép és pontos teljesüléseket.

Ami szomorúbb:

Hol van a kötéslistában a 31:00-32:00 gyertya?

A spread recorderben nincs, de a képen, a charton van egy 15:31 perces gyertya. Az pedig elég „érdekes”, hogy az hogyan került oda… Gondolom a hivatalos magyarázat az, hogy ott is volt, és biztos a spread recorder rossz. Ha ilyen „másképp kinéző” gyertyát látunk hír után, vagy pedig pénteki záráskor, illetve egy szinten forduláskor, annak törésekor (azaz amikor zajlik az élet), akkor el kell gondolkodni azon, hogy az a bróker nem túl jó nekünk...

Összefoglalva:

• A spread recorder nagyon sok dologra használható adatsort ment le.
• Mindenképp teszteljünk le pár brókert és számlatípust, normál és extrém helyzetben is.
• Nézzük meg, hogy az ígért spread és a valóság milyen viszonyban van egymáshoz.
• Híreknél változhatnak a spreadok, de nem mindegy, hogy mennyit
• Táguló spread, likviditás hiány jellemezheti, az ilyen piacot
• Bekerülhetnek gyertyák is a chartra.

A spread témában érdemes jobban is belemenned, a sok kicsi sokra megy elv miatt. Itt találsz bővebb információt ezzel kapcsolatban: Spread fogalma, hogyan mérd a spread-et

A fentiek lett volna röviden a hírkereskedéssel kapcsolatos tudnivalók alapjai. Két fontos tényezőt emelnék ki. Az egyik, hogy megfelelő tapasztalatot szerezzünk, azaz megismerjük a piaci reakciókat az egyes hírekre. Ebben segítséget nyújthat a fenti alkalmazás. A másik szempont pedig a megfelelő brókercég, azaz a spread változása a hírek alatt. Bár itt az Oanda brókercég eszközét mutattuk be, arra vonatkozóan nincs információm, hogy ez a brókercég mennyire alkalmas hírkereskedésre, tehát nem ezen ok miatt került be az alkalmazásuk a cikkbe.  További fontos szempont, hogy a hírkereskedést célszerű szétválasztani a hagyományos kereskedési stratégiáktól.