Hogyan kezd el a forex/tőzsdei kereskedést.. útmutató, lépésről lépésre

Kategória: 

A bejegyzésemben arról fogunk beszélni, hogy milyen lépések mentén érdemes a rövid távú forex vagy tőzsde kereskedést elkezdeni. A cikkben az alábbi témákat tárgyaljuk:

  • Milyen kifogások miatt nem tesztelik a kereskedők a technikájukat?
  • Miért kell tesztelned a kereskedési technikádat?
  • A kereskedési technika tesztelésének két alapvető céljáról
  • Miért fontos az egymást követő vesztők sorozata?
  • Milyen feltételeknek kell megfelelnie a  kereskedési stratégiának?
  • Mit vizsgáljunk meg egy kereskedési technika használata előtt?
  • Hogyan teszteljük a kereskedési technikát vizuálisan..
  • Mennyi jelet keressünk?
  • Lehet-e metatarder alatt tesztelni múltbeli adatokon egy technikát?
  • A kereskedési technika eredmények értékelése
  • Demó számlán hogyan teszteljünk
  • Mire jó a centes számla?
  • Hogyan kell a kockázatot emelni
  • Meddig emeljük a kockázatot?

Miért ne teszteld le a kereskedési technikádat?

Már megnéztünk pár alap kereskedési technikát korábbi bejegyzésekben. Ezeket hogyan lehet használatba venni? A legtöbb kereskedő azt csinálja, hogy egy leírást elolvas, majd rögvest éles számlán kipróbálja, hogy az hogyan is működik. Pár fórumon fenn vagyok, és látom, hogy ez az "élesbe állítási technika" nagyon kedvelt. Egy napos technikát mutatott be egy kereskedő az egyik ismert fórumon. A technika stop nélküli kereskedést írt le, és rögvest kettő ember került elő, aki éles számlán „tesztelte” is a technikát. Majd pár kötés után jöttek a kérdések, hogy mit, és hogyan is kellene csinálni, akkor ebben a piaci helyzetben mit is kéne lépni… Nem tudom, hogy ki mit gondol erről a módszerről, de én a saját pénzemen nem szeretek kísérletezni, és nem azon szeretnék egy technikát begyakorolni. Erre ott a demó számla, amin nulla kockázattal lehet bármit kipróbálni, és ha nem megy, akkor abbahagyni. Bár önmagában nem kerül pénzbe, de idő, és munkaráfordítás az kell. Így érdemes valami rendszert vinni a stratégia tesztelésbe, hogy egy sablon szerint, viszonylag gyorsan, és összehasonlítható mód tudjuk megcsinálni. Illetve érdemes olyan pontokat kijelölni, ahol abbahagyjuk, ha valami feltételnek nem felel meg. Összeszedtem azokat a lépéseket, amiket szerintem érdemes követni egy tesztelés során. Ezek nekem így, és ebben a sorrendben váltak be, de gondolja át mindenki, és a saját kereskedési technikáját alakítsa ki ehhez is. Most nézzük meg azt, hogy miért is ne teszteljük le a stratégiát, azaz milyen ellen „érvek” vannak a munkabefektetés ellen.

1) Unalmas és időrabló

Igen, az. A tesztelés egy része valóban időrabló, és mechanikus dolog. Több száz egyforma kötést megtenni demó számlán, és még pénzt sem hoz, pedig lehet, hogy egy swing forx kereskedési technikát hónapokig tesztelünk! Nincs ennek értelme! – gondolják sokan. A kérdés az, hogy ha unalmasnak tartják a tesztelést, akkor az éles kereskedésben lesz-e türelme a gép előtt ülni, és várni a jelet, órákon vagy akár napokon keresztül.

2) Én úgy is tudom…

Igen, az emberek a focihoz, a politikához, a villanyszereléshez, és még sok egyéb dologhoz alapból értenek. :) Így a forex, vagy tőzsdei kereskedéshez is, hiszen nem lehet az olyan nehéz egy kereskedési technika. A leírás pár oldal, pár szabály, azt be tudják tartani. A kérdés az, hogyha a saját szakmájukról úgy nyilatkozna valaki, hogy kaptam egy ötoldalas leírást, és holnap megyek, és kiváltom a vállalkozásomat, akkor az milyen reakciót váltana ki? Anno régen, amikor az első szakmámat tanultam, akkor heti egy nap volt az elméleti oktatás, és négy nap a gyakorlati helyen a gyakorlat. A gyakorlat teszi a mestert! Ismeri ezt a mondást valaki? Szerintem mindenki, így érdemes ezt a forexre és a tőzsdei kereskedésre is alkalmazni. Itt az a szerencsés helyzet állt elő, hogy teljesen ingyen, valós körülmények közt tudjunk bármit kipróbálni. Kevés ilyen szakma van, ahol ezt meg lehet tenni.

3) Nincs rá időm!

Igen, ezt is hallottam már, mert évente legalább két alkalommal tartottam erről a témáról webináriumot. Ha nincs idő begyakorolni, akkor lesz-e idő élesben nagy pénzzel is csinálni? Nagyon elterjedt szemlélet, a „világot akarom, de most!”, de ez máshol lehet, hogy működik, de sajnos a forexen, tőzsdén nem. Időt, energiát, munkát kell belefektetni, és csak azután lesz esetleg eredményünk. A haladóbbak két érvet is szeretnek felhozni a tesztelés ellen, mindegyik igaz, és nagyon alkalmas arra, hogy a tesztelési folyamatot elhagyjuk. Megbeszéljük ezeket is.

4) Van, amit nem lehet letesztelni..

Van olyan kereskedési technika, amit nem lehet tesztelni, mert a kereskedési platform (például metatrader) vagy egyéb teszter program nem alkalmas rá. Igen ez így van, az MT4 alapból nem alkalmas a manuális tesztelésre. De  kisebb keresés után több kiegészítőt is találni lehet, amivel igen. Mi az, amivel gond van a metatrader stratégia teszterben:

Ha ilyen van, akkor nem, vagy csak kisebb trükközéssel lehet a kereskedési technikát letesztelni. Ezt ne tekintsük úgy, hogy semmit nem lehet vele letesztelni, hanem válasszuk ketté a technikákat és amit lehet azt mindenképp teszteljük le, ha pedig nagyobb pénzzel, és megélhetési szinten szeretnénk olyan technikát tesztelni, amit nem tud az MT4 teszter még kiegészítővel sem, akkor el lehet gondolkozni, hogy egy célprogramot vesz az ember.

5)  A demózás alatt más a pszichológiai nyomás

Nincs is, és ez nagyon eltérővé teszi az élő kereskedéstől, így felesleges a demózás! Ez így is van! Teljesen igaz, és aki úgy gondolja ne is demózzon! Aki pedig úgy gondolja, hogy azt, amit mentális nyomás nélkül meg lehet tanulni, és begyakorolni különösebb kockázat nélkül, annak érdemes a teszteléseket megcsinálni. Kevéssé tartom valószínűnek, hogy egy kevésbé ismert felületen, egy nem begyakorolt, és meg nem ismert kereskedési technikával egy komolyabb mentális nyomás alatt jól fog teljesíteni valaki.

A sok jó érv ellen csak egy, saját tapasztalatot tudok tenni: csak a jól letesztelt, begyakorolt  kereskedési technikával lehet folyamatosan keresni a forexen, de igaz ez a tőzsdére is. Aminek az előnyeit, és a hátrányait is ismerjük, amiről tudjuk, hogy mit várhatunk el tőle, és milyen helyzetekben nem kell(ene) használni. Egy kis statisztikát osztanék meg veletek. 8 nagy amerikai brókercég számlatulajai közt csináltak egy felmérést, hogy a nyerő kereskedők közt kinek van stratégiája:

FOREX kereskedés - a veszteség

A felső sorban azt látjuk, hogy a nyerő emberek 87% gondolja azt, hogy neki van stratégiája. Ha a nyerők 87%-ának van ilyenje, akkor nekem is kell! Szerintem ez egy jó gondolat. Régebben volt egy feltörekvő, és ismeretlen cég, aki az általa gyártott fényképezőgépekből 100 legnagyobb profi fotóriporternek adott egyet-egyet. Ma már mindenki ismeri a nevét: NIKON. Mire alapozta a marketing stratégiáját? Az emberek látták, hogy a sikeres fotósok nikonnal dolgoznak, az emberek úgy gondolkodnak, hogy ami jó egy sikeres riporternek, az jó nekik is. Mi is gondolkodjunk úgy, hogyha a sikeres kereskedők jelentős részének van stratégiája, akkor nekünk is kellene egy. A kép második sorában pedig egy elgondolkodtató adatot látunk. A nem sikeresek 57%-a gondolja azt, hogy ő stratégia szerint kereskedik. Első olvasatban ez megingathat bennünket, hiszen stratégiával is lehet vesztő az ember. Akkor meg minek? Én fordítva tenném fel a kérdést. Miért állította élesbe, azaz használ valaki veszteséges kereskedési technikát?

A kereskedési technika tesztelésének két alapvető célja van..

A technika megismerése, és annak begyakorlása: azaz tudjuk, hogy az adott technikát hol lehet, és hol nem lehet használni, hogyan kell használni, milyen elemeket, milyen eszközöket használunk, és azokat hogyan kell használni. Milyen eredményeket érhetünk el vele, mi az, ami még normális visszaesés, és mi az, ami nem. A bizalom megszerzése is fontos a technikával kapcsolatban. Ugyanis csak akkor tudjuk folyamatosan, akár egy nagyobb vesztő sorozat után is használni, ha teljesen megbízunk a technikában, és ez a bizalom nem hallomáson alapul, hanem azon, hogy mi tapasztaltuk, hogy ez a módszer jó. OK, aki úgy gondolja, hogy szeretné megismerni a stratégia élesbe állításának lépéseit (azt, ahogy én hogyan csinálom), az készítsen elő egy tollat vagy ceruzát, és egy lapot, mert nem lesz az első lépéshez másra szükség. Két csoportba osztottam a paramétereket, az első a számszerűsíthető. Ebből pár példát nézünk, hogy szerintem egy jó forex vagy tőzsdei stratégia mit kell, hogy tudjon.  A másik pedig olyan elvi, a piacról való gondolatok halmaza, amit meg kell fogalmazni ahhoz, hogy dönteni is tudjunk a stratégiáról.

 
 

Kis kitérő mielőtt a lényegre térnénk..

Számvitelből tanultunk számos elvet, amit itt is használni tudunk. Ezek nem szorulnak különösebb magyarázatra:

  • Teljesség: csak kompletten végigvitt, minden részletre kiterjedő tesztelést folytassunk. Nincs nagy értelme annak, ha a stratégia egy-két elemét vesszük figyelembe, a felét elhagyjuk.
  • Valódiság: csak a komolyan vett, tényleges munkának van értelme. Tesztek, és demó kötések alatt is mindig törekedjünk arra, hogy csak olyant tegyünk, amit éles számlán, és teljes kockázati egységgel is megtennénk. Nem játék a demózás, hanem komoly munka.
  • Összemérés: ha több stratégiát tesztelünk, vagy egyet, de más paraméterekkel, akkor törekedjünk arra, hogy mindegyiknél egyforma feltételekkel dolgozzunk. Ilyen össze nem mérhető eredményt ad, ha az egyik stratégiát 1% kockázat/kötéssel teszteljük, a másikat pedig úgy, hogy fixen egy lotot kötünk.
  • Világosság: mindig egyértelműsítsük, hogy egy eredmény, egy lépés, vagy egy változtatás mit is takar. Ne „valamit” változtassunk egy kereskedési technikán, hanem mindig világosan írjuk le, hogy pontosan mit változtattunk meg, és miért.
  • Következetesség: az összemérhetőség egyig alapkövetelménye. Itt nagyon figyeljünk arra, hogy következetesen teszteljünk, egy teszt alatt nem változtassuk meg a paramétereket, hiába tűnik jó ötletnek, hogy a teszt közepén az eddig használt 13 SMA mozgó helyett a 17 SMA mozgót használjuk.

Azaz egy szóval: vegyük komolyan a tesztelést.

Térjünk vissza a kereskedési technika teszteléséhez..

Itt azokat kell majd számszerűsíteni, amiket elvárunk egy  kereskedési technikától. Itt is, mint mindenhol, legyünk reálisak, a vágyaink ne befolyásolják a paramétereinket. Felesleges, és káros is, ha túlzó igénnyel lépünk fel, hiszen a teljesíthetetlen célok, várakozások hamar lelombozzák az embert. Az első paraméter, amit rögzíteni érdemes, az az elvárt nyereség. Itt vegyük figyelembe azt, hogy milyen idősíkon akarunk kereskedni, milyen kockázati szinten. Érdemesen elolvasni a reális elvárásokról írt pár soromat, hiszen rengeteg tévhit, és fals elképzelés van a piacon, hogy mi az amit el lehet érni. Itt lehet egy összeget kitűzni, de lehet egy százalékot is a számlánkra nézve. Mi az, amit érdemes kitűzni, és ahhoz igazítani az elvárásokat? Én úgy gondolom, hogy egy daytrade, azaz napon belüli pozíciókat használó kereskedőnél reálisan elvárható, hogy egy év alatt a normál kockázat +50%-ot határozzon meg. Ami fontos dolog, hogy itt pontosan kell rögzíteni, hogy milyen méretezési szabályok mellett akarjuk ezt elérni. Én a tesztelést minden esetben 1% kockázat mellett csinálom, így összehasonlítható lesz az eredmény más tesztekkel. Illetve éves távokra adom meg a célértéket, ami szintén az összehasonlítást segíteni. Azaz az első paraméter nálam valahogy így néz ki:

  • 1% ügyletenkénti kockázat mellett, évi +50%-os szeretnék elérni, ha ennél kevesebb, akkor nem állítom élesbe.

Ezt az értéket a technikához, a kereskedési időnkhöz, és az elvárásainkhoz kell igazítani. Aki szabadon rendelkezik az idejével, és akkor kereskedik, amikor akar, egész nap a gép előtt tud lenni, az is más eredményt várjon el, és az is, aki heti egy nap, vagy éppen csak este, vagy csak éjjel tud kereskedni. A következő paraméter a maximális visszaesés, azaz az a paraméter, ami megmutatja, azt, hogy mennyi volt a maximális vesztő sorozat vesztesége. Fontos paraméter, hiszen nekünk kell üzemeltetni a rendszert, és ha a visszaesés, kockázat nagyobb, mint amit el tudunk viselni, akkor esetleg valahol a vesztő sorozatban abbahagyjuk a kereskedést. Itt több módszerrel lehet meghatározni, lehet a maximális összeget, de lehet százalékosan is meghatározni ezt. Ha metatraderen tesztelünk, akkor ezeket az értékeket automatikusan számolja a rendszer.

Mekkora legyen? Ez nagyon egyéni, más a kockázatvállalási szokásaink. A számoláshoz nagyon jó módszer, ha megkérdezzük magunkat, hogy mi az, amit el tudunk viselni, mi az, amit megengedhetünk magunknak, majd ezt osszuk el kétfelé. Más az, ha azt mondjuk, hogy elviselünk 30% mínuszt is, és más az, ha éppen 30% mínuszban van a számlánk. Más az, ha nyerő széria után történik meg a visszaesés, és csak a nyereségből adunk vissza a piacnak, és más az, ha az első kötéseinknél jön egy erős vesztő sorozat, és akkor a tőkénből jön le a maximális visszaesést. Egy normál kockázatú stratégiánál 10-20% visszaesés még szerintem elfogadható. Jobb a minél kisebb, de itt se essünk túlzásba. A túl kicsi visszaesés irreális elvárás, ha pedig túl bátrak vagyunk, akkor a nagy visszaesést nem fogjuk a valós, élő kereskedésben elviselni. Illetve aki több stratégiát használ, annak is érdemes önmérsékletet gyakorolni, mert ha a stratégiák mélypontja egybe esik, akkor ezek az értékek összeadódnak. A számszerűsítésnél ne csak egy számra koncentráljunk, hanem a nyereséghez is hasonlítsuk az összeget. Más egy évi 15% hozó stratégiánál a 20% visszaesés értékelése, és más, ha az a stratégia hozza az évi triplázás.

  • Nálam a szabály az, hogy maximálisan 20% lehet a visszaesés, éves távlatban, és 1% kockázat mellett. A visszaesés nem lehet nagyobb, mint a nyereség.

Ha nem egy pozíciót kezel a stratégia, és egy adott stopot, akkor a lebegő visszaesést is érdemes figyelni, mert az sem mindegy, hogy a kötés alatt mennyire megy le a számlánk. Ha hagyományosan stopot használunk, és nincs pozíció építés, martingale, hedge stb. akkor nem lesz ezzel gondunk, de ha már eltér ettől a stratégia, akkor erre figyelni kell.

A következő paraméter, a vesztő és a nyerő pozíciók aránya, azaz a találati arány.

Itt nagy szabadságot kap a kereskedő, mert más lehet az elképzelésünk, hiszen nagyon eltér a tűrőképességünk a piacon. Egy stratégia alacsony találati arány mellett is lehet nyereséges, ha a nyereség mérete meghaladja veszteség méretét. Itt gondoljuk át, hogy ha 100 vagy tíz kötésnek a fele vesztő, vagy nullás, akkor üzemeltetjük tovább a stratégiát? Vagy éppen ha a 100 kötésből 30 a nyerő, és 70 a vesztő, akkor is nyugodtan kötjük a vesztőket, mert bízunk annyira a stratégiába, hogy az a végelszámolásnál nyerő lesz, vagy a sokadik vesztő után pánikszerűen abbahagyjuk a kereskedést? Itt is, mint bármelyik mérőszámnál legyünk óvatosak, ne az ábrándjainkat, hanem a reális értékeket válasszuk. Hiú ábrán, hogy 75%-ps találati arányt érjen el egy stratégia, bár volt olyan aki ezt tartja jónak. Illetve lehet olvasni fórumokon, hogy no-lost, azaz 100%-os találati arányokkal dolgoznak egyesek. Mi azért maradjunk a realitások talaján, maximum 60%-ot célozzunk meg. Ha ezt mérlegeljük, akkor már el is tudunk dönteni azt, hogy mi az, ami alá nem nagyon szeretnénk menni.

  • Én legalább 40%-os találati arányt várok a stratégiától.

Azzal a megkötéssel, hogy ebbe a kis pluszos és a nullás kötéseket nem számolom bele. Itt lehet meghatározni egy olyan százalékos értéket, ami a nullás, kis mínuszos, kis pluszos pozíciók számát korlátozza. Akit zavar, hogy sok pozíció nullás lesz, azaz dolgozik vele, de nem keres semmit, annak ez az érték is egy szűrő feltétel lehet. ÉN nem tartom olyan fontosnak, így erre külön szabályt nem szoktam hozni.

A következő, amire érdemes figyelni, hogy a nyereségek, és a veszteségek szórása milyen. Az ideális az, ha a nyerő pozíciók átlagos értéke, és az egyes pozíciókon elért eredmény közel van egymáshoz. Nagyon figyeljünk arra, hogy ha egy stratégia nyerő, de a nyereséget pár nagy eredmény adja, az nem lesz jó számunkra. Azaz hozzunk olyan szabályt is, hogy csak akkor fogadjuk el a stratégiát, ha a nyerők eloszlása nekünk megfelelő, azaz egyenletes.

Bár az előző értékekből következik, és ha a forex vagy tőszdei kereskedési stratégia a megfelelő eredményt hozza, nem lényeges adat: milyen arányban van a nyerő, és a vesztő eredmény. Akár átlagos nyerő/átlagos vesztő, akár az éves eredményeket összehasonlítva. Akkor is 1000$ a nyereségünk, ha az 2000$ vesztő, és 3000$ nyerőnél érjük el, akkor is, ha 15000$ vesztőnél, és 16000$ nyerőnél, de az első rendszer azért vonzóbb.

Miért fontos az egymást követő vesztők sorozata?

Ez nem olyan érték, ami befolyásolja az eredményünket, de érdemes rá figyelni. Főleg kézi stratégiáknál fontos, hogy ne legyen a vesztő ciklus nagyon nagy, mert az elveszi a kereskedési kedvünket, és nagy az esélye, hogy valahol a 6-10. Vesztő után be is fejezzük a forex, vagy tőzsdei kereskedést. Bár az eredményességet nem befolyásolja mindenképp érdemes ezt az értéket feljegyezni, illetve vizsgálni, tesztek alatt nézzünk rá arra a piaci helyzetre, ahol a nagyobb vesztő sorozatok vannak, és próbáljuk meg kitalálni, hogy mi lehet annak az oka. Ha találunk piaci szabályszerűséget, akkor már sokat tudunk a rendszeren javítani. A másik ok, hogy tudjuk az átlagos vesző sorozat hosszát, és a maximális vesztő sorozatot, hogy ha élesbe állítás után ezeket kezdjük megközelíteni, akkor az figyelmeztető jel számukra, hogy a stratégia vagy a piac olyan helyzetbe került, aminél érdemes figyelni, mert az esetleges változások már nem teszik lehetővé a profitos kereskedést. Én 8-10 vesztőt engedek meg egy stratégiánál, ami relatíve nagy szám.

Szintén nem az eredményességre ható, de számunkra fontos érték lehet a maximális stop távolság. Főleg kisebb számlán kereskedők ütközhetnek bele, hogy egy bizonyos stopnál nagyobbat nem tudnak felvenni, mert a kötésméret minimális értékébe ütközik. Illetve lehetnek olyan gondolatok is, hogy valaki egy bizonyos méret alatt nem óhajt kötni, mert számára nem ad megfelelő hozamot. Én ezt a stoptávolságot 150 pipre szoktam tenni, ha ennél nagyobb kell folyamatosan, az már számomra nem kedvező stratégia, így azt nem állítom élesbe.

Szubjektív, de nagyon fontos adat, hogy milyen sűrűn van egy adott stratégiában jel. Akár túl sok a jel, akár túl kicsi, az zavarhatja a tradert. Vagy úgy érzi, hogy kapkodni kell, és nincs ideje korrektül döntést hozni, vagy ha a jel ritka, akkor egy idő után elunja magát, és kényszer kereskedni kezd. Nekem a napi 4-5 jel az ideális. Bár szintén nem érinti az elért eredményt, mert ennek figyelembe vételével számol a rendszer, de érdemes figyelni, hogy a költség, és a haszon aránya elfogadható legyen számunkra. A nettó eredmény, hasznot le tudjuk olvasni, és értékelni, majd az összes kötésszámot szorozzuk meg az átlag spreaddel (és ha van egyéb költség, azt is vegyük figyelembe). Határozzuk meg azt a szintet, aminél még elfogadható a költséghatékonyságunk. Én azt már elfogadhatónak tartom, ha a költségnél 5-6-sor nagyobb a haszon egy átlagos stratégiánál. Ha ez alatti a költséghatékonyság, akkor gondoljuk át a stratégia élesbe állítást, mert egy spread tágítás, vagy éppen a tesztek során nem tapasztalható csúszások, odébb teljesülések le tudják amortizálni a nyereségünket élesben.

Ezenkívül bármi olyan paraméterre lehet szabályt hozni, ami számunkra fontos. Ami lényeges, hogy bár a legtöbb paraméter egy konkrét szám, de ne legyünk vaskalaposak, inkább egy sávban tól-ig értékben gondolkodjunk, mintsem egy adott értékben.

Milyen elvi feltételeknek kell megfelelnie a kereskedési stratégiának?

Én pár elvet írok csak le itt, ami mutatja, hogy mi az, amire gondolok:

  • A stratégia használjon stopot
  • A stratégia méretezze a pozíciót
  • A stratéga a charton látható jeleket figyelje
  • Ne kelljen egy másik személy jelzése hozzá
  • Ne figyelje a fundamentális adatokat, híreket

Hasonló feltétel lehet, hogy használjon indikátort, vagy ne használjon indikátort stb.. Ami véleményünk, elképzelésünk van a kereskedéről, azt ilyen szabályok formájába fogalmazzuk meg. Ne legyen túl sok, de legalább 5 olyan ismérv legyen, ami számunkra azt mutatja, hogy milyen a stratégia.

Mit vizsgáljunk meg egy kereskedési technika használata előtt?

Az első lépés itt, hogy legalább kétszer nézzük meg, vagy olvassuk el a technikát. Ekkor semmi másra ne koncentráljunk, csak a  kereskedési technika megértésére. Az első olvasásnál már lesz egy elnagyolt képünk a dolgoktól, a másodiknál már a részletekre is tudunk figyelni. Ha már van egy átfogó, de még nem túl részletes ismeretünk a technikáról, akkor jöhet az első rostálási feladat. Az előzőekben összeszedett elveinkkel hasonlítsuk össze a leírtakat.

  • Van-e olyan részlete a kereskedési technikának, ami nem elfogadható számunkra?
  • Ütközik-e valamilyen elveinkkel a technika?

Ha igen, akkor már nincs is további teendőnk, a technika nekünk nem felel meg, és így nem is kell rá időt szánni. De mielőtt végleg kidobnánk, azért gondoljuk azt át, hogy van-e olyan része a kereskedési technikának, ami önmagában hasznos lehet számunkra, tartalmaz-e olyan elemet, ami a későbbiekben hasznos lehet, vagy esetlegesen ötletet tudunk meríteni belőle? Az ilyen tippeket, ötleteket, hasznos dolgokat jegyzeteljük ki, mert a későbbiekben még más technikánál hasznosak lehetnek számunkra. Itt is, mint a későbbiekben is, írjunk le mindet, mert sokszor a gondolat elszáll, de az írás megmarad. Az első szűrésnél még nem került semmi pénzünkbe, csak időt kellett a lépésre szánni. Kicsit unalmas lesz, de a legtöbb lépésnél ez meg fogom ismételni, hogy valóban érezhető legyen, hogy egy technika élesbe állítása nem kerül pénzbe, csak munka ráfordításba, és időbe.

Ha úgy találtuk, hogy a kereskedési technikát tovább lehet vizsgálni, a jelenlegi elgondolásunk szerint nem ütközik semmi olyan elvbe, amit felállítottunk, akkor léphetünk tovább. Olvassuk el a technikát még egyszer és jegyzeteljük ki minden lépését, minden teendőt, és minden olyan eszközt, amit használ. Ha kész a listánk, akkor menjünk egyesével végig összes bejegyzésünkön, és gondoljuk át, hogy melyek egyértelműek, és melyeknél van kérdésünk, vagy olyan pont, ami bizonytalan számunkra. Semmit nem vegyünk alapnak, egyértelműnek, hiszen a technika készítője esetleg másképp gondol egy fogalomra, vagy éppen egy indikátort másképp paraméterez fel. Ha kérdés merül fel, akkor keressük fel az adott fkereskedési technika kitalálóját, és minden pontra kérdezzünk rá, ami számunkra ismeretlen, vagy éppen homályos. Mivel már volt róla szó, a duplacsúcs  kereskedési technika lesz a példa. Csak pár pontot ragadok ki, nem az egész technikát veszem itt végig.

„Legyen előtte trend, vagy legalábbis hosszabb egyirányú mozgás.”

Mit érthet azon, aki ezt írta, hogy legyen előtte trend? A kérdés első olvasatban felesleges, de gondoljuk át, hogy esetleg aki ezt írta, másképp állapítja meg a trendet, vagy éppen más mennyiségű csúcsot, és völgyet vár el egy irányba mozogva ahhoz, hogy trendnek nevezze. Bár mindenki ismeri a trend fogalmát, de ne tételezzük fel, hogy a kereskedési technika kifejlesztője is pont úgy gondolja. Csak azonos idősíkon kialakult trendet fogad el, vagy rövidebb idősíkon kialakult trendet is elfogadhatónak tart? Mi a különbség számára a trend, és az „hosszabb egyirányú mozgás” közt? Milyen helyzetben nem fogadja el ezt a trendnélküli egyirányú mozgást? Elfogadható-e  számára a híreknél, vagy adatközlésekkor egy irányba, de nagyon gyorsan mozgó piac által kialakított hírgyertya? Ahogy látni, egy mondat, és felvethet több kérdést is. Nem szégyen kérdezni, itt az a cél, hogy mindent pontosan úgy használjunk, ahogy a technika kitalálója, hiszen csak úgy tudjuk korrektül kipróbálni, hogyha az ő szabályait használjuk, és nem a saját elképzelésünket. A saját elgondolásra később lesz szükségünk, itt most a szabálykövetés legyen a cél.

Ha van indikátor is a kereskedési technikában, akkor érdemes az összes paramétert pontosítani, amit be lehet állítani, illetve ha nem az MT4-es alap indikátorait használja, akkor elkérni, vagy beszerezni azokat, amiket a kitaláló használ.  A legtöbb technikák, melyekről olvastam nem, vagy csak kevésbé térnek ki a pontos paraméterezésre, így nem árt rákérdezni. Amikor már minden részletet ismerünk, akkor kezdhetjük is a tanulást. Minden részfeladatot ismerjünk meg, elemezzük ki, és fogadjuk is el, hogy azt úgy kell csinálni. Ez itt csak egy mondat, de ez eltarthat több napig is, hiszen mindenre kiterjedően ismerni kell a szabályrendszert. Itt is igaz, ha valamiben megakadunk, akkor keressük fel a technika kitalálóját, és kérdezzünk rá, hogy mit is kell itt csinálni, mi is az, amit itt figyelni kell. Próbáljuk a stratégiát elemeire szedni, és használható blokkokra bontani. Ilyen például a duplacsúcs technikánál a csúcsok völgyek megállapítása, azok egymáshoz való viszonyának a megállapítása, a méret, és a visszahúzódás megállapítása stb.. Kiemelten figyeljünk arra, ha vannak kivételek, melyeknél másképp kell eljárni, mint ahogy a normál helyzetekben. Érdemes ezeket a szituációkat már most külön kezelni, mert tesztelés, és tanulás közben jól tudjuk majd figyelni, hogy ezekben valóban másképp kell-e eljárni, illetve nem kell nekünk kitalálni az ezekre vonatkozó szabályokat.

 
 

Minden részszabályra keressünk példát, és memorizáljuk, hogy mit is kell csinálni

Ha már minden részegységet átgondoltunk (amire a kereskedési technikát felbontottuk), akkor készítsünk egy jegyzetet, hogy mit is kell, és milyen sorrendben tenni. Ez lehet egyszerű felsorolás, de lehet folyamat ábra is. Én az egyszerűség kedvéért a listás megoldást kedvelem, amit ha logikus sorrendbe szedünk, akkor az élő forex, vagy a tőzsdei kereskedés során csak ki kell pipálni, hogy mi az a részszabály ami igaz, és akkor nem marad el semmi. Ilyen lista legyen:

  • Magasabb alj, kisebb csúcs? (kanócos kivételes szabály)
  • Előtte trendszerű a mozgás?
  • Szinten alakult ki?
  • Megfelelő a magassága?
  • Nyakvonal hol van?
  • Kötés irányába szint?
  • Stop hova kerülhet?
  • Stb.

Az elején mindenképp bővebb és, jobban kifejtett mondatokkal írjuk le a teendőket.  Annyira, hogy ezt a listát majd használni is fogjuk a tesztelés folyamán, mint egy sablont. Ha indikátorokat is tartalmaz a forex vagy tőzsdei kereskedési technika, akkor azokat egyesével nézzük meg, hogy mi az a jel, amit figyelni kell. Azt is érdemes megkeresni az interneten, hogy az adott indikátor milyen elméleten alapul, mit is mutat valójában. Nem a matematikai képletét kell bemagolni, de az indikátor logikáját meg kell ismerni. Az indikátoroknál érdemes megnézni, hogy különféle beállítások milyen változást hoznak a jelzésekben. Ha már itt ismerjük az eltérő beállítások hatásait, akkor, ha valamit változtatni akarunk a rendszeren, már ezekre tudunk támaszkodni.  Olyan indikátort ne használjunk, melynek a jelzéseit, és  az okát nem ismerjük (erről a témáról itt beszéltem részletesen: Hogyan használd az indikátorokat a tőzsdei és forex kereskedésben) Sokkal könnyebb egy technikában megbízni, ha tudjuk is, hogy a felhasznált indikátor mit is mutat. Ha több indikátort is használ a technika, akkor figyeljük meg, hogy egymás jeleit hogyan szűrik, és egymást mennyire támogatják.

Azaz, az utolsó betűig ismerjük meg a technikát, és a részeit is!

Majd készítsünk egy olyan leírást, amiben a lépéseket, a szabályokat mi magunk írjuk le. Úgy, ahogy azokat figyelni kell majd. Ez többszöri elolvasást, többszöri videó nézést, és esetleg több levélváltást is igényel, azaz ne csapjuk össze. Ha már magát a forex kereskedési technikát sem ismerjük meg alaposan, akkor hogyan fogjuk azt használni?

Hogyan teszteljük a  kereskedési technikát vizuálisan?

Sokszor felmerül az az ellenvetés, hogy a tesztelés az sok idő, és a végén lehet, hogy nem is lesz jó az a kereskedési technika. Ez teljesen igaz, sajnos. Így én bevezettem egy olyan lépést az élesbe állításnál, ami próbálja már az elején kiszűrni a használhatatlan dolgokat. Én ezt vizuális tesztnek neveztem, ahol a múltbéli chartokon megnézem, hogy a technika hogyan szerepelt volna, ha ott bekötöm. Itt nem vizsgálok semmi mást, csak azt, hogy azt, hogy az elmúlt X darab szabályos jel közül mennyi lett a jó, és ezután döntök a továbblépésről. Az első lépés csak annyi, amit leírtam: meg kell nézni, hogy hol volt szabályos jel, és azt bejelölni. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet megcsinálni, hogy elkészítünk egy sablont, ami az indikátorokat, illetve azokat az elemeket tartalmazza, amikre szükségünk van. Én kék, és piros téglalappal jelölöm be a jeleket, melyeket felfedezem a charton. Kék a jó eredményű, a piros a bizonytalan vagy vesztes pozíciót jelzi számomra. A képen párat jelöltem be, ami megfelel az 525125 rendszerem jelzéseinek. Lesz róla majd szó, de a DVD-n is elég sokat beszéltem róla..

Vizuális teszt a forex kereskedésben

Vizuális teszt

Mennyi jelet keressünk?

Szerintem nem kell túlzásba esni, elegendő 10-20 jelet megkeresni, és azokat vizsgálni. Első hallásra ez nagyon kevésnek tűnhet, de ez nem egy tesztelés, csak egy rosta. Ha itt jól szerepelt a forex vagy tőzsdei kereskedési technika, akkor még több lépés, amíg élesbe állítjuk. A jeleket nyugodtan kereshetjük, nem kell kapkodni, a listánkat kétszer is meg tudjuk nézni, ezzel gyakorolhatjuk a jelek keresését. Itt nyugodt körülmények közt törekedhetünk arra, hogy mindenre figyeljünk, ha kell újra meg tudjuk nézni a leírást. Így a következő lépésnél, a múltbéli tesztelésnél már gyakorlottan tudjuk szűrni a jeleket. Ott megtérül az itt elvesztegetett idő. Minden jelet kétszer is meg kell nézni, mert az, hogy látjuk az eredményt, befolyásolhatja a munkákat. Ha már van gyakorlatunk, ezzel hamar végezhetünk, így nem vesz sok időt el a 10-20 jel keresésére. 

Ezt a vizuál tesztet még egy dologra lehet használni. Nézzük meg azt, hogy a kereskedési technika milyen helyzetekben működik jól, és mikor nem. Ha már itt megnézi valaki, hogy egy trendkövető technika oldalazásban nem működik, sok fals jelet ad, akkor azt már élesben biztosan nem fogja kötni. Ha a technika nem ad jó eredményt a 10-20 jelnél, akkor első lépésként ne kezdjük el szidni a fejlesztőjét, hanem nézzük meg, hogy mindent jól csináltunk-e, nem egy olyan piaci helyzetben alkalmaztuk-e, amit kifejezetten tilt a szabályrendszer. Ha úgy érezzük, hogy mindent jól tettünk, és megvan a kellő számú jelzés is, akkor összesítsük a jeleket, mennyi jó, és mennyi rossz jel van. Én ha a jelek fele jó, azt elfogadom olyan technikának, amit lehet tovább tesztelni. Ha nem megfelelő az eredmény, akkor pár jelzést (amit mi annak gondoltunk) küldjünk el a fejlesztőnek, és kérdezzünk rá, hogy mi lehet a hibánk, amit elkövettünk, jól értelmeztünk-e mindent. Ha a válasza után jobb lesz az eredmény, akkor már megérte kérdezni, ha pedig azután sem, akkor nem kell foglalkozni a technikával, és keressünk másikat. Itt, a második szűrésnél még nem került semmi pénzünkbe, csak időt kellett a lépésre szánni. Kicsit unalmas lesz, de a legtöbb lépésnél ez meg fogom ismételni, hogy valóban érezhető legyen, hogy egy technika élesbe állítása nem kerül pénzbe, csak munka ráfordításba, és időbe.

Lehet-e Metatarder alatt tesztelni múltbeli adatokon egy kereskedési technikát?

Akinek olyan a kereskedési technikája, hogy nem tudja tesztelni ezen a módon, két lehetősége van:

  • Keres másik felületet, amiben az adott technikát tudja tesztelni.
  • Demó számlán teszteli le, erről majd a cikk második felében lesz szó

Mi az, amit nem lehet a Metatrader teszterjében megcsinálni?

Alapból nem tud manuális kötéseket kezelni a teszter, így kell hozzá kiegészítő eszköz. Kettőt mutatok be, de ha valaki tud jobbat, akkor azt megoszthatná velem. A két kiegészítővel már lehet manuális kötéseket tenni, vagyis nem indok az, hogy „a Metatrader béna, nem lehet tesztelni vele!”. A Metatraderes teszterje nem kezeli az MTF-es indikátorokat. Vannak olyan MTF indikátorok, amiket árírtak arra, hogy a teszterben is működjenek, ezeket elég nehéz megtalálni, és sok közülük nem is működik korrektül.

A Metatrader teszterjében nem tudunk több idősíkot figyelni, ami több  kereskedési technikánál előírás. Erre még jól működő megoldást nem találtam. Egy nagyon barkács megoldás az, ha a chartot kicsinyíti a kereskedő , és úgy vizsgálja a nagyobb idősíkot.

stratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

Közelebbi nézet

 

Ístratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

Így már kicsit magasabb idősík szerű lesz

A kicsinyítésre kattintva perces charton 3-4 hónapos átfogást tudunk elérni, ami elegendő lehet az ottani csúcsok, völgyek, trendvonalak, trendek vizsgálatára. Nem egy nagyon kényelmes, de használható megoldás. Itt természetesen az indikátorok nem változnak, a tesztelési idősík adatait mutatják.  
Ha ennyi nehézség sem veszi el a kedvünket, akkor a legnagyobb hiányosságát is meg kell említenem. A Metatraderhez  egy friss telepítéssel nagyon kevés adatot kapunk: csak pár hét adatait tölti le. Ami még szomorúbb, hogy bár ad egy letöltési lehetőséget, hogy régebbi adatokat is kapjunk, de ez brókerenként változó mennyiségű. Amiben egységesek a brókerek, akiket kipróbáltam, hogy ezek az adatok teljesen használhatatlanok, tele vannak hiányossággal, fals értékekkel. Azaz egy komolyabb tesztre teljesen alkalmatlanok. A korrekt adatok beszerzését többször taglaltuk, így itt nem térek ki rá. Maga a módszer egyszerű, de elég sok időbe telik, ha minden párt teszteni akarjuk majd, részletek: Minőségi adatok beszerzése a Metatarder 4 platform alá

Két megoldást találtam a teszter manuális tesztelésre való felkészítésére. Az egyik a már ismertetett RiskNtmPro.

stratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

RiskNTM tesztelésben

Ennél az Expert mezőbe a RiskNtmPro-t kell beállítani a többi mezőt kívánságunk szerint kell kitölteni.

 

stratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

RiskNtm-et kell beállítani

A másik az fxblue-s teszter lehetőség, amiről később fogok írni. Sokat tud, így ebbe a témába nem fér bele a teljes ismertetése. Ha kiválasztottad a kedvenc eszközödet, akkor el is lehet indítani a tesztet.

Gyakorlat teszi a mestert!

A tesztelést párszor gyakorolni érdemes, hogy éles teszt alkalmával már ne azt kelljen keresgélni, hogy mit hol találunk meg. Érdemes előre (vizuális tesztnél már elkészítettük) elkészíteni egy olyan sablont (Hogyan használjuk a sablonokat metatrader platform alatt?), amit a kereskedési technikánál használni fogunk.  A sablont mindenképp próbáljuk ki a teszterben is, hogy jól működik-e, mert előfordulhat, hogy lesz olyan indikátor, ami nem jelenik meg, vagy éppen nem rajzol jól. Ha ilyen van, akkor keressünk egy másik, hasonlót. Hibás működés általában az MTF-es indikátoroknál (MTF indikátorokról: Hogyan használd az indikátorokat a tőzsdei és forex kereskedésben)  fordul elő, így azokat kifejezetten kerüljük. Ha már van egy kis gyakorlatunk a teszter használatában, betöltöttünk megfelelő mennyiségű, és minőségű múltbeli gyertyát, és a sablon is kész, akkor elindíthatjuk a tesztelést. Első tesztelésnél én 100 kötésnyit javaslok, aminél már lehet látni azt, hogy hogyan is teljesít a rendszer, és nem is megterhelő.

Vegyük komolyan a kereskedési stratégiánk tesztelését

Tesztelést vegyük komolyan, azaz csak olyan kötést tegyünk meg, amit élesben, és nagy pénzzel is megtennénk. Nem kell kapkodni, a gyertyák gyorsaságát olyanra állítsuk, hogy kényelmesen tudjunk dönteni a jelről, ha kell, állítsuk le a gyertyák megjelenítését. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy szituáció jel, vagy nem jel, akkor nézzük meg a leírásban, hogy mit kell tennünk. Ha pedig végkép nem találunk rá megoldást, akkor egy képernyőkép, és rövid leírással kérdezzük meg a fejlesztőt. Ne az legyen a cél, hogy a 100 darab kötés meglegyen, és letudjuk a tesztet. Az a célunk, hogy megismerjük a rendszert, és minden helyzetben egy szimulált, jól skálázható teszt során mindenre tudjunk figyelni. Azaz teljesen kockázatmentesen tudjuk kipróbálni a rendszert. Minden kötést gondoljunk át, és ha van kérdésünk, megfigyelésünk, ötletünk, vagy bármi megjegyzésünk az adott kereskedési technikával kapcsolatban, azt írjuk le. Ha a száz kötés alatt legalább 10-20 jegyzet nem készül, akkor érdemes átgondolni, hogy van-e értelme a tesztelésnek. Figyeljük meg, hogy a rendszer mikor milyen eredményt hoz, milyen helyzetekben nem jó, vagy éppen mikor kiemelkedő a termelékenysége. Manuális tesztelésről bővebb információ:

Összefoglalva:

Nem az a cél, hogy nagyon sok kötésre teszteljünk, hanem az, hogy csak a szép és jó jeleket kössük be, így gyakoroljuk a kereskedési technikát. Elsődleges cél az, hogy kiismerjük a rendszert, tudjuk a jó, és a rossz tulajdonságait. A megfigyelések nélkül végignyomott teszteknek nem sok értelme lesz, hiszen élesben ebből fogunk élni. Ha nem tudjuk, hogy mit várhatunk egy adott szituációban a technikától, vagy nem figyeltük meg, hogy nem teljesít, akkor azt nem is fogjuk tudni alkalmazni.

A kereskedési technika eredmények értékelése

Tesztelés után nincs más feladatunk, csak meg kell nézni az eredményeket.

stratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

Teszter eredmények

Egy rövidebb tesztelés eredménye ez, amit érdemes megnézni, hogy az  „Ellentmondásos chart hibák” száma nulla. Ha ez egy nagy szám, akkor a gyertyaadatok nem túl jók, és el kell gondolkodni, hogy beszerzünk egy jobb adatsort. A többire nem térnék ki, hiszen azokat csak össze kell hasonlítani az általuk elvárttal. Ha megközelíti, vagy eléri az elvárt szintet, akkor lépjünk tovább. Itt vegyük figyelembe, hogy egy adott darabszámú kötés értékét kaptuk meg, és mi éves (vagy akármilyen időtávú) nyereséget határoztunk meg. Az adatok értékelésénél mindig legyünk következetek, csak összevethető tesztelések adatait vessük össze. Ne legyünk nagyon vaskalaposak, ha mi meghatároztunk egy értéket, és kicsit eltér a tapasztalat, akkor még ne dobjuk ki a kukába a stratégiát. Ez csak durva becslés, amit látunk, így legyünk toleránsak vele. Itt, a harmadik szűrésnél még nem került semmi pénzünkbe, csak időt kellett a lépésre szánni. Kicsit unalmas lesz, de a legtöbb lépésnél ezt meg fogom ismételni, hogy valóban érezhető legyen, hogy egy kereskedési technika élesbe állítása nem kerül pénzbe, csak munka ráfordításba, és időbe.

Ha az eredményeink megfelelőek, csak akkor lépjünk tovább

Két lehetőségünk van. Vagy azt gondoljuk, hogy a tesztelés közben nem merült fel semmi probléma, semmi új ötlet, változtatási gondolat. Ekkor csináljunk egy másik tesztet, ahol már hosszabb időtávon, mondjuk egy éven keresztül futtatjuk a tesztelést, aminél már figyelünk arra, hogy nekünk passzív időszakban, amikor biztosan nem fogunk kereskedni, ne kössünk. Ezt a tesztet a szokásos alapossággal, és odafigyeléssel kell megtenni, hiszen ez lesz a döntésünk alapja. Amikor ez kész, akkor léphetünk tovább. Ha úgy érezzük, hogy van mit gyakorolni még, és van esetleg olyan ötletünk, amit ki akarunk próbálni, akkor érdemes újabb tesztet csinálni, ahol az új, és változtatott szabályok mellett teszteljük le a gondolatainkat. Itt nagyon kell figyelni arra, hogy az előzőhöz, mint bázishoz összehasonlítható legyen az eredmény, azaz egyforma kötésszámot, egyforma kockázati mértéket, egyforma kezdő tőkét használjunk. Ha nem megfelelő az eredményünk, akkor érdemes lehet egy másik idősíkon is kipróbálni, hiszen egy magasabb idősíkon esetleg az a kereskedési technika már jobb eredményt is hozhat. Addig ismételjük a technika tesztelést, amíg elégedettek leszünk, és elfogynak a gondolatok. Ez elég sok munka, de ha már gyakorlatot szereztünk benne, akkor egyre gyorsabban megy a tesztelés.

Amire érdemes figyelni, hogy egy idősoron (két dátum közt) ne teszteljük többet, mint 5-6 alkalom, mert egy idő után már tudjuk a mozgást, megjegyezzük a belépőket és ez torzíthatja az eredményt. Tesztelés után érdemes megfigyelni a Metatrader által generált grafikont is. Itt vizsgáljuk meg, hogy van-e kiugró csúcs vagy völgy, azaz egy nagy vesztő, vagy nagy nyerő. Illetve amit érdemes lesz megnézni, hogy van-e olyan lefele tartó rész, folyamatos vesztő, ami kirívó a grafikonon.

stratégia, tesztelés, metatrader, tőzsde, forex

Ezeket a szakaszokat vizsgáljuk meg

Ha van, akkor azt keressük meg a charton is, és vizsgáljuk meg, hogy mi okozhatja ezt a vesztő sorozatot. A grafikonra kattintva kis buborékban megjelenik a kötés adatai, így könnyen be tudjuk azonosítani a kívánt időpontokat. Sok esetben nem találunk különösebb okot, de ha igen, és azt javítani tudjuk, akkor már nagy lépést tettünk a stratégia eredményességének érdekében.  Ha komolyabb változtatásokat vezettünk be a hiba kiküszöbölésére, akkor futtassunk egy újabb tesztet.

Demó számlán is teszteljük a kereskedési technikánkat

Ha már elégedettek vagyunk az eredménnyel, akkor lépjünk tovább a demó számlán való tesztelésre. Eljutottunk odáig, hogy a  kereskedési technikánkat múltbéli adatokon leteszteltük, és van egy adag eredményünk. Ezeket az eredményeket össze kell hasonlítani az elején felírtakkal.Ez az a pont, aminél valóban komolyan kell venni a döntést. Itt érdemes egy kicsit hosszabban elidőzni a kérdéssel, és minden paramétert megnézni, hogy jó-e nekünk. Illetve valóban elgondolkodni, hogy tudjuk-e majd üzemeltetni a technikát? Itt nem csak arra gondolok, hogy ismerjük-e, és minden lépést meg tudunk-e tenni, hanem arra, hogy a visszaeséseket és esetleg a hosszabb vesztő sorozatot kezelni tudjuk. Elméletben senkit nem zavar egy hosszú, mondjuk 10 kötéses vesztő sorozat, vagy az, hogy a lebegő mínusz eléri a számlánk felét, esetleg a vesztő sorozat után csak a pénzünk 60%-a van a számlán. De életben, a saját pénzünkkel kocáztatva nem biztos, hogy ezt tolerálni tudjuk. Képzeljük el azt a helyzetet, ami a tesztek során a legrosszabb volt, és érezzük át, hogy milyen lenne azt élesben is átélni.

Kell nekünk ez a technika? Akkor demózzuk is le..

Miért fontos, hogy itt komolyan, és megfontoltan döntsünk? Hiszen a demó az „csak” demó… Igen, ez igaz. Teljen kockázat nélkül fogunk demózni. De a demón való kipróbálás nem egy rövid idő, és sok munkával is jár. Így ha egy esetleges, vagy éppen tetszik, de nem nagyon jó forex kereskedési technikát is ledemózunk, akkor sok időnk el fog menni vele, és azt a végén sajnálni fogjuk. Vagy ami rosszabb, az motivál majd bennünk az élesbe állításnál, hogy ha már ennyi időt eltöltöttünk vele, akkor már ne vesszen el ez. És élesbe rakjuk, pedig nem hozza azt, ami nekünk kellene.

Demó számla nyitása, pár fontos szempont

Első lépés az, hogy nyissunk egy demószámlát. Ez nem egy nagy munka, de pár olyan pontra kell figyelni, amin sokan elcsúsznak. Olyan számlatípust, és annál a brókernél nyissuk meg, ahol kereskedni is fogunk, így tudjuk a legjobban szimulálni a valóságos kereskedést. Minden brókernél eltérnek a gyertyák egy kicsit, főleg ha négy órás vagy napos chartokon dolgozunk. Akkora legyen a számlaméret, és olyan devizában, amiben a valós számlát szeretnénk nyitni.  Nincs nagy teteje annak, hogy ha van 1000$ pénzünk élesben kereskedni, akkor 100.000$ méretű demót nyissunk. Valóban az a cél, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol, mint az élő számlán tudjunk kereskedni. Ha a demó meg van, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy nem játékszámlát nyitottunk, hanem egy próba számlát, amit bár lehet újra nyitni, és nincs semmi kockázatunk, de mi nagyon komolyan vesszük. Ha rááldoztunk egy csomó időt az eddigi teendőkre, ne bohóckodjunk el az egyik legfontosabb részt! Ez nem csak azért káros, mert hiába dolgoztunk eddig, hanem ha a demót nem csináljuk rendesen végig, akkor nem fogunk megbízni a  forex/tőzsdei kereskedési technikában, mert ott motoszkál a fejünkben, hogy ekkor, és akkor kicsit nagyobb pozíciót vettem fel, mert azzal akartam a veszteséget visszaszerezni… itt, és ott lazábban vettem a szabályokat…

Miért kell demózni, ha már múltbéli adatokon leteszteltük a technikát?

Mert a demó számla kicsit más, ott a bróker adatain, és élőben tesztelhetünk. A másik indok, hogy jól begyakoroljuk a kereskedési technikát, a kötéseket, azt, hogy mennyit kell várni egy gyertya lezáródására. Itt hamar kiderül, hogy az az idősík, amit kiválasztottunk, az mennyire felel meg nekünk.  Gyors, vagy lassú, unjuk a várakozást, vagy éppen kapkodni kell? Inkább demón derüljön ki, hogy az adott idősík nem felel meg, mint élesben kövessünk el baklövéseket, mert kényelmetlenül érezzük magunk a kereskedés közben. Ha van olyan eszköz, méretező, vagy bármi expert, amit a technika előír, annak a kezelését is a demó számlán fogjuk megtanulni, így éles kereskedésben már ismerjük azt. Bár gondolom, mindenki ismeri a kereskedési felületet, amin kereskedik, de aki nem, az a demózás közben tudja ezt elsajátítani.

Az egyik legfontosabb dolog a demózásnál, hogy már az életvitelünknek megfelelően tudjuk a technikát alkalmazni, így kiderül, hogy abban az időben, amikor kereskedni tudunk milyen eredményeket ad. Hiába jó egy kereskedési technika, ha éppen olyan időben kellene kötni, amikor nem vagyunk a gépnél, és nem tudunk a jelre kötni. Ebből adódóan lényegesen kevesebb eredmény lesz, mint a múltbéli adatokon, hiszen sok olyan jel lesz, amit nem fogunk kötni. A demó számlán az általunk jónak gondolt kockázati szintet vegyük fel, úgy mintha a saját számlánkon a saját pénzünkkel kereskednénk. Kiemelten figyeljünk a technika előírásaira. Nem az a cél, hogy bizonyítsuk,hogy a demó számlán el tudunk érni valamilyen eredményt, hanem az, hogy begyakoroljuk élőhöz közeli módon a technikát. Ne félúton próbáljuk eldönteni, hogy jó vagy nem jó, hanem egy adott kötés szám vagy egy adott idő elteltével. Egy másik szempont, hogy a technika tesztelésébe illesszünk be egy demózási szakaszt is, az, hogy itt már tudunk több páron is kötni. Így komplettebb képet kapunk arról, hogy több páron kereskedve mennyi lesz a visszaesés, vagy a vesztő sorozatok száma. Itt már tudunk figyelni a korrelációra is, és sokszor válogathatunk a különböző párokon kapott jelek közt. Ne élesbe derüljön ki, hogy ha több párt kötünk, akkor bizony összeadódik a maximális visszaesés.

Meddig demózzuk a kereskedési technikát? 

Meddig? Folyamatosan kérdés ez, én úgy gondolom, hogy akereskedési technikától függően kell ezt meghatározni. Általában érdemes egy kötésszámhoz kötni az időt. Gyakorlottabb kereskedők 100 kötés után le tudnak vonni következtetést, de aki most kezdi, annak 200-500 közt kellene ezt meghatározni. A lényeg az, hogy amikor befejeztük a demózást legyen sok tapasztalatunk a technikával, és úgy érezzük, hogy azt már tudjuk üzemeltetni. Lényegesebb az a biztonságérzet, hogy kézben tartjuk a technikát, mint az, hogy mielőtt élesbe állítjuk, és pénzt keressünk vele. Ha meg van a kellő számú kötés, akkor nincs más, mint az, hogy értékeljük az eredményt, és azután már nyithatunk éles számlát, illetve élesbe állíthatjuk a technikát. Itt hasonló komolysággal járjunk el, mint a demózás előtt, hiszen már a saját pénzünkön nyitott számlára tesszük majd a kereskedést.

Centes számla használatáról

Ami mindig kérdés lehet azaz, hogy demó számla vagy centes számla? A centes számla olyan számlatípus, aminél ha beutalok 50$-t, akkor az 100-szorosának fog látszani, azaz úgy látjuk, hogy 5000$ van a számlán. Sokan azért szeretik a centes számlát, mert azon az az érzésük, hogy egy valódi számlán kereskednek. Ha jó a cég, ahol demó számlát nyitottunk, akkor teljesen mindegy, mert a valóshoz közeli körülményeket teremt nekünk a demón is. Azaz, erre nincs jó válasz, mindegyik megoldás jó, én az utalási költségek miatt nem nyitottam centes teszt számlát. Ha annál a cégnél, ahol számlát fogunk nyitni, annál van centes számla, akkor ez előny, hiszen egy utalással meg lehet oldani, és ha a centesről pénzt akarunk elvonni vagy rárakni, akkor simán belső átvezetést kérünk, ami ingyenes. A következő bejegyzésben néhány demó számlatípust, platformot mutatok be: Melyik tőzsdei programot használjuk?   Itt pedig arról beszélünk, miért és hogyan célszerű demózni: Meddig és hogyan demózzunk?

Hogyan kezdjük el a kereskedést: az utolsó lépésekről..

Ha már túl vagyunk a demózáson, és jól átgondoltuk azt, hogy valóban élesbe akarjuk állítani a kereskedési technikát, akkor már csak egy lépés van a pénzkeresésig: Élesbe kell állítani a technikát. A módszere egyszerű, de mindenképp tartsuk be a leírtakat, főleg, ha most kezdjük a kereskedést. Ha van mód, és miért is ne lenne, olyan számlán kezdjük el az éles kereskedést, ahol 0,01 lotos kötésekre van mód. Ha a későbbiekben nem ilyen számlán szeretnénk kereskedni, akkor is nyissunk egy ilyent, és ha már megy a technika kezelése, akkor tegyük át a másik számlánkra. Az első időben kössünk a technika szerint a lehető legkisebb mérettel, azaz 0,01 lotot, így kicsit begyakoroljuk az éles kereskedést. Itt nagyon fontos az, hogy az éles, és a demó kereskedés közt nagy a pszichológiai különbség. Más, ha a saját, megkeresett pénzünket kockáztatjuk, és más az, ha tét nélküli demón kereskedünk. Itt már egy plusz nyomásnak leszünk kitéve, mert el is tudjuk veszteni a pénzünket. Így szerintem érdemes az elején ezen dolgozni, és a nagyon kicsi kötéseknél meg tudjuk győzni magunkat, hogy bár el tudjuk veszteni az egy vagy több kötésre feltett pénzünket, de sem a számlánkat, sem pedig a megélhetésünket nem fogja veszélyeztetni. Nyugodtan fogunk kötni, és nem izgulunk, idegeskedünk a pozíciómenedzselés közben. Ezt odáig kell folytatni, amíg már nagyon nyugodtak vagyunk, nem izgulunk, hogy mi lesz a kötéssel, hanem mechanikusan követjük a technikát. Bosszantó lesz, hogy nem keresünk semmit, csak pár centet, pedig ugyanúgy dolgozunk, mintha normál téteket tennénk a kötésre. Ezt le lehet győzni azzal, hogy minden eredményt felszorzunk olyan méretre, amiben kötni fogunk majd, ha már eljutunk odáig. Így célja is lesz annak, amit csinálunk: majd, ha rendes mérettel fogunk kötni, akkor ennyit fogunk keresni…

Korlátozzuk a gyakorló időt!

Itt érdemes egy reális időkeretet meghatározni, ami után már nem akarunk ezzel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy 2-4 hét alatt, ha nem jutunk el odáig egy DT (daytrade, azaz napon belüli) kereskedési technikával, hogy azzal pluszosak leszünk, és már nagyon nyugisan kereskedünk, akkor meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy nekünk való-e egyáltalán ez. Legyünk önkritikusak, és ha huzamosabb ideig nem érünk el eredményt, vagy nem kerülünk olyan mentális állapotba, hogy a forex vagy tőzsdei kereskedés nem lesz stresszes, akkor esetleg érdemes átgondolni, hogy nem kellene ezt folytatni. Bár én 2-4 hetet írtam, de ez csak egy irányszám, mert mindenki más sebességgel kereskedik, de az a fontos, hogy határt szabjunk magunknak. Ne töltsük el az életünket olyannal, ami nem megy…

Gondoljuk át..

Amíg ezt a lépést csináljuk, addig el kell gondolkodni azon, hogy mennyi lehet az a pénz, amit egy kötésen majd a későbbiek folyamán egy kötésre fel merünk majd tenni. Bár lehet, hogy van ilyen értékünk, de érdemes már az élő kereskedésünket megtapasztalva átgondolni azt. Amíg elméletben kockáztatunk, odáig az is befolyásol bennünket, hogy mennyit akarunk keresni egy héten. Illetve az emberek tévesen mérik fel a kockázattűrési képességüket, általában magasabbnak gondolják, mint a valóság. Más érzés elméletben elgondolni azt, hogy egy egymásután 10 vesztőt produkáló technikát bekötünk 3%-al, hiszen az „csak” a számlánk 30%-át veszi el ideiglenesen, és más az, ha már azt látjuk, hogy van egymásután 5 vesztő, és az már elérte azt, hogy a pénzünk 80% van meg.
Lehet, ezt az összeget egy pénzben kifejezett értéknek is meghatározni (egy kötésre max. 10000 forintot teszek fel), vagy lehet a számla egy bizonyos százalékában is elgondolni (egy kötésre 0,25%-ot teszek fel, vagy 1%-ot stb.) A lényeg, hogy tudjuk, hogy hova akarunk majd eljutni.

Emeljük a téteket a forex/tőzsdei kereskedés során..

A következő lépés, hogy a téteket emeljük. Ekkor már biztosan kezeljük a kereskedési technikát, és a felületet, a kívánt értékek szerint tudunk kereskedni, és a minimális értékkel elért adatokkal elégedettek vagyunk. Itt a fő szempont az, hogy lassan emeljük felfele a méretet, és nem az, hogy mielőbb elérjük a meghatározott maximális kötési egységet. Itt már nem lehet konkrét határidőket szabni, hiszen mindenki másképp viszonyul a nagyobb terheléshez. Akkor emeljük feljebb a méretet, amikor már biztosak vagyunk abban, hogy nem okoz a jelenlegi semmi nyomást: valóban nyugodtan kereskedünk, és nem az jár a fejünkben, hogy mi lesz a pozícióval, mi lesz, ha kistoppolódunk, és nem az motoszkál bennünk, hogy elveszthetjük a pénzt. Ha már kényelmes a méret, és érezzük, hogy többre is képesek vagyunk, akkor lépjünk egyet feljebb. Ha túl gyorsan emeltünk, azaz nagyon frusztráló az új méret, akkor nyugodtan lépjünk kicsit vissza, és ha majd készen vagyunk a magasabb összegű kötésre, akkor emeljük meg a tétet. Az emelésnek a módja kétféle lehet, igazi eltérés nincs a kettő közt. Az egyik megoldás, ha folyamatosan duplázzuk a tétet, amíg el nem érjük a maximálisan megengedhető méretet, amit meghatároztunk. Azaz 0,01, 0,02, 0,04, 0,08 stb. lépéseket irányozzunk elő magunknak. A másik megoldás az, ha egy adott értékkel növeljük a tétet, azaz 0,01, 0,02, 0,03 stb. lépeseket írunk elő.
Bár úgy tűnhet, hogy az első gyorsabb, hiszen a tétemelés gyorsabban történik, de ne feledjük, hogy az esetlegesen duplázott méret megszokása tarthat hosszabb ideig is. A módszer mindegy, a lényeg a fokozatosság.

Meddig emeljük a téteket?

Alapesetben az előre meghatározott maximális érték elérésekor abba kellene hagyni. Ez nagyon jó módszer, és mindenképp érdemes ezen a ponton egy hosszabb pihenőt, emelési szünetet megtenni, hiszen elértük a célt. De ha már ezen a szinten elég sokat kereskedtünk, és folyamatosan jó eredményt érünk el, akkor érdemes lehet kipróbálni azt, hogy esetleg egy kicsivel többet nem tudunk-e még rátenni. Itt valóban már nagyon óvatosan járjunk el. Miért lehet itt is a fokozott emelésben gondolkodni? Mert előfordulhat, hogy alulbecsültük (ami nagyon jó dolog!) a kockázattűrésünket, és a gyakorlatban kiderülhet, hogy amire gondoltunk, az kicsi, mi többre is képesek vagyunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a végtelenségig lehet emelni a kockáztatott összeget, de lehetnek rejtett tartalékok bennünk, amit érdemes lehet kihasználni. A másik esetről is kell pár szót ejteni. Mi van, ha mi igyekszünk, de egy határnál nagyobb méretet, nagyobb kockázatot nem tudunk bevállalni, pedig a célnak nagyobbat terveztünk. Ekkor se emeljük a tűréshatárunk fölé a kockázatot, hanem elégedjünk meg a kisebb méretű kötésekkel, amikkel még kényelmesen, nyugodtan tudunk kereskedni. Sokkal fontosabb a nyugodt kereskedés, amikor higgadtan döntünk, és a pozíciót figyeljük, és nem azt, hogy milyen rossz lesz, kiszedi a stopot a piac, és az milyen nagy kárt okoz majd nekünk. A nem megfelelő kockázattal való kereskedés sokkal nagyobb károkat okoz szerintem a tradernek, mint a piaci mozgások. A sok rossz döntést, kapkodást el lehet kerülni, ha megfelelően pozícionáljuk be a kockázatviselési képességünket.

Ha eljutottunk a megfelelő méretű pozíciókig, akkor már nincs további teendő az élesbe állítással, hiszen eljutottunk a célig. Van egy letesztelt, kipróbált kereskedési technikánk, amit tudunk üzemeltetni, és azzal pénzt tudunk keresni. Mindezt úgy értük el, hogy az utolsó lépésig nem kellett pénzt kockáztatni, bármikor nyugodtan azt mondhattuk, hogy ez nem jó nekünk, keresünk mást.

Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!

Tanfolyamaink:

Új tartalmak

please do NOT follow this link