Stochastic indikátor: használata, kereskedési jelek, startégia

Az alábbiakban a stochastic indikátor használatát beszéljük meg. Kitérek az indikátor működésére, a kereskedési jelzésekre, és megbeszéljük, a gyakorlati kereskedés során mire célszerű odafigyelni.

Mi az a stochastic indikátor?

Maga a szó magyarra fordítva sztochasztikust jelent, és ennek a definíciója a következő: valószínűség számításra épülő, a statisztikai valószínűségen alapuló. Az MT4 alap, azaz beépített indikátora, ami azért jó, mert rögvest ki is lehet próbálni. Majd a próba után telepítsük az MTF-es verziót. Maga az MTF nagyon jó dolog, és ráadásul még önszínezős is, ami vizuálisan jobban használható, mint a megszokott sima, gyári indikátor. Ha ismeretlenek számodra az MTF, stepless, önszínező fogalmak, akkor olvasd el az indikátorokkal kapcsolatos leírásunkat.

stochastic indikátor

A stochastic indikátor működési elve és jelzései is hasonlóak az RSI indikátoréhoz (a fenti képen felül stochastic, alul RSI indikátor látható). A stochastic indikátor esetén egy alsó és egy felső határoló vonalat kell figyelnünk. A felső vonal 80%-nál (túlvett zóna határa) található, az alsó 20%-nál (túladott zóna határa). A stochastic indikátor számítása során két görbe (jelölésük %K és %D) adatait kell kiszámítani az alábbiak szerint:

%K=  100x(Z-Ln)/(Hn+Ln)

ahol

  • Z = utolsó záróár
  • Ln = a vizsgált időszak legalacsonyabb ára
  • Hn = a vizsgált időszak legmagasabb ára

%D = %K 3 napos egyszerű mozgóátlaga.

Ezt kell kicsit bővebben kifejteni, hogy fogalmunk legyen a dologról. Van a %K vonal, ami egy adott („n” általában 5-8 közti, de ettől el lehet térni) gyertya záróárait hasonlítja össze a jelenlegi záróárral. Itt is igaz, hogy érdemes megvárni a lezáródott gyertyát, mert akkor ad tényleges értéket az indikátor. Bár itt (főleg extrém esetben) mozgó gyertyában is lehet figyelni az értéket, de kereskedési jelet csak a lezártnál keresek. Az indikátor a gyertya árértékét figyeli, és azt helyezi el egy 0-100% közti skálán, így egy extra nagy lezáratlan gyertya kilendítheti az értéket extrém tartományba. Igaz, ezt a charton is látni, nem kell indikátor hozzá. Ha ilyen van, az már egy figyelmeztető jelzés.
A %K vonal tehát szimplán csak a periódusszám szerint meghatározott darabszámú múltbeli gyertyák szerinti mozgásteret jelenti, illetve azt, hogy ebben az ársávban hol is van a jelenlegi ár.

Ezt az értéket simítjuk ki egy mozgóátlaggal, azaz %K-ot kisimítjuk egy 3 periódusú mozgóátlaggal, ettől lesz a stochastic indikátor "slow" azaz lassú stochastic. A 3 periódusú kisimítás hiányában gyors stochastic indikátorról beszélhetnénk. Általában ezt a lassú indikátort használják, mert kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt. Ez nem zárja ki, hogy a gyorsabbat kipróbáljuk. Tapasztalatom szerint ez kicsivel gyorsabban adja a jelet, de sokkal bizonytalanabb. Ennek az lehet az oka, hogy nagyon kicsi a periódus-szám, ami azt eredményezi, hogy egy extra kilengésű gyertya más erősen befolyásolni tudja a %K értékét, és ha nincs ez egy mozgóátlaggal csillapítva, akkor túl gyorsan változik az érték, és sok téves jelet ad. Itt is pont abba a hibába eshetünk, mint a túl rövid mozgóknál, hogy egy-egy érték a kevés figyelt gyertya miatt túl nagy hangsúlyt fog kapni. Így talán jobb a lassú stochastic. Itt a 3-as periódus az alapbeállítás az MT4-ben. Általában a három, négy és az öt értéket használják. Ha a %K periódus rövid (5-10), akkor inkább a három, ha pedig tíz vagy fölé megyünk, akkor a simítást is emelni kell. 

Szignál vonalunk, a %D  tehát nem más, mint a kisimított %K 3 periódusú mozgóátlaga. Ez mutat egy átlagos értéket, ami alapból 3, de lehet ezen emelni is. Általában a cél határozza meg ezt az értéket, mert magát az indikátort úgy használjuk majd, mint két mozgóátlagot. Az elv ugyanaz, hiszen majd az figyeljük, hogy a %K érték az átlagnál gyorsabban esik, vagy emelkedik. Ebből, és pár egyéb dologból fogunk levonni következtetéseket. Az alábbi előadáson a technikai elemzés indikátorainak (így a stochastic indikátornak is) a sajátosságait beszéljük meg.

 
 

Kicsit zavaró lehet, hogy kettő mozgóátlagot kell majd megadni, egyrészt a %K számításához a simítást, másrészt pedig a szignálhoz szüksége %D értékéhez. Ne keverjük össze a kettőt! Pár stochastic indikátort kipróbáltam, és volt, ahol nem volt ez annyira egyértelműen feltüntetve a beállító-panelon. Az alap, metatrader stochastic indikátorban, és az ajánlott, kicsit többet tudó, truetl.com-ról letölthető változatban (lásd alábbi képen) ez egyértelmű, nem lesz ezzel gond.

stochastic indikátor paraméterek

Már tudjuk, hogy legalább három értékre kell figyelni és azt is, hogy az indikátor az a záróárakat figyeli, és azokat hasonlítja össze. Ha ezeket átgondoljuk, akkor már megértjük a sikere okát: nem túl sok régi gyertyát figyel ,és közvetlenül az árfolyamot figyeli. Ez azt adja, hogy nagyon gyorsan reagál, így alkalmas a piaci helyzet konkrét értékelésre. Emiatt a momentum indikátorok közé szokták besorolni. A momentum indikátorok a piac lendületét, „erejét” mérik az árváltozás sebességén keresztül, vagyis lényegében a piaci hangulat tükröződik az indikátorban. A stochastic indikátor logikája szerint az aktuális záróárat hasonlítja össze a megelőző időszak kereskedési ársávjával. Amikor jó hangulat uralkodik a piacon, akkor a árfolyam a vizsgált gyertya maximumához közel zár, az indikátor által vizsgált időszak ársávjának a felső részén. Ebből kifolyólag az indikátor emelkedni fog. Amikor az emelkedés üteme lassulni kezd, akkor a záróár már messzebb kerül  az ársáv maximumától, és az indikátor elkezd fordulni, jelezve ezáltal az emelkedő hullám várható kifulladását. Ez lehetővé teszi, hogy önmagában a %K vonal mozgásából, és annak értékéből vonjunk le következtetéseket. Ez adja majd azt, hogy az értéket figyeljük, és három részre osztjuk. A metatrader platform telepítésével, indikátorok használatával kapcsolatban az alábbi előadáson találsz információt.

 
 

A stochastic indikátor jelzései

Az alsó sávot, ami hivatalosan a 0-20 közti érték, túladott sávnak nevezik. Ami elviekben azt jelenti, hogy a piac már sokat esett, a jelenlegi ármozgás az ársáv alján van. Itt már érdemes figyelni. Bár általában a 20-ast szokták meghatározni a túladott sáv kezdő értékének, ez nem azt jelenti, hogy ezt kőbe is vésték. Sokan a 30-as értékre esküsznek, de az sem kizárt, hogy ezt vizuálisan állapítsuk meg, kicsit tologatva az értéket. A felső sávot is meghatározzák, ezt a 80-100 közt tartják nyilván, de itt is igaz, hogy nincs kőbe vésve. Ez tulajdonképpen a túlvett, azaz „sokat ment felfele már” sáv. Itt a %K magas értéke jelzi, hogy az árfolyam az ársáv felső részében van. Itt is igaz, hogy érdemes figyelni a mozgást. Ebből már sejthetitek, hogy kicsit árnyaltabb a használata az indikátornak, mint az, hogy ha túladott, akkor venni kell, mert már túl sokat adtak el, vagy éppen fordítva, ha túlvett, akkor már shortolni kell, mert túlvették, és akkor már nem fog emelkedni tovább.

A fenti értékek figyeléséhet még társíthatjuk az indikátor relatív mozgásának a figyelést is, hiszen ott van a %D azaz a számszerű mozgást jelző %K-ból számolt mozgóátlag. Akinek idegenek a mozgóátlagok, annak picit kifejtem azt az elvet, amit itt figyelünk. 

Alapérték a %K és abból egy átlagot számolunk, ez lesz a %D. A mozgóátlagokat általában felfoghatjuk (a nevében is ott van) egy átlagnak. Ha a %K gyorsabban esik (vizuális megfogalmazva a %D mozgóátlag alá lép be), akkor ez azt jelenti, hogy az átlagnál gyorsabb az esés. Ez nyilván egy eső piacon fordul elő. Ha pedig az átlagnál gyorsabban esik valami, akkor azt gondoljuk, hogy ott vételi ügyletben gondolkodni nem nagyon érdemes, longot tartani sem, és inkább a shortok felé kellene nézelődni. Fordítva is igaz, ha az átlagnál gyorsabban emelkedik az indikátor értéke, akkor az nem azt jelzi, hogy esik a piac, hanem azt, hogy az emelkedés felgyorsult. Itt már nem a shortok felé nézelődik a kereskedő, esetleg a shortok zárására is sor kerülhet és a longok kerülnek előtérbe. Ha pedig az alatta van, felette van elvet még egy kicsit megpakoljuk az abszolút érték figyelésével, azaz hol is van a 0-100 skálán az aktuális érték, akkor már egy jól használható indikátort kapunk. 

A %K és %D és a két extrém tartomány határolóját együtt kell kezelni, azaz egy 5,3,3 beállításnál lehet, hogy a 20/80 érték lesz a jó, de ha a 12,8,5 beállítást használjuk, akkor az ideális szélső, extrém határok értéke változhat!

Mire nem jó a stochastic indikátor?

Nem jó a stochastic indikátor akkor, ha az adott idősíkon olyan helyzet alakul ki, amikor egy-két gyertya fel és egy-két gyertya lefelé mozgása alkot egy oldalazó, esetleg nagyon kis lejtésű mozgást. Ha egy befogó gyertyában kínlódik az árfolyam, vagy éppen egy sorozat dojit látunk, akkor ne használjuk, lásd alábbi példákat.

Mire nem jó a stochastic indikátor

Mire nem jó a stochastic indikátor 2

Itt két kitétel nagyon fontos. Az első az, hogy akkor nem jó, ha az adott idősíkon nem mozdul a piac semerre. Az adott idősíkon lehet, hogy nem jól jelez ez az indikátor, de attól még egy rövidebben előfordulhat, hogy jól fog működni! Hiszen egy négyórás oldalazásban, ahol több gyertya egy magasságban van, ott az ötpercesen kialakulhat egy normálisabb mozgás, szép trendágakkal. Amit érdemes meghatározni, hogy mennyi az a gyertyaszám, ami után már kisebb figyelemmel figyeljük a jeleit. Én azt gondolom, hogyha a %K periódus-számának a fele oldalazó gyertya, akkor már érdemes fenntartásokkal élni. Ez nem azt jelenti, hogy az indikátor rosszul számol, hiszen neki teljesen mindegy, hogy mi az ársávban való mozgás valójában. Az indikátor kiszámolja, hogy az adott gyertya éppen hol helyezkedik el ebben. Az értelmezéssel lehet itt gond, hiszen a stochastic értéke és a mozgás eltérő lehet, és megzavarhatja a kereskedőt. 

Kérdéses lehet a jel minősége akkor is, ha egy vagy két extra nagy gyertya vagy durva méretű rés is beleesik a periódusba, amire számol. Ilyenkor érdemes jól megnézni a piacot, hogy éppen mi is a helyzet, és az alapján dönteni. Ez nem a stochastic indikátor hibája, mert a legtöbb indikátor a rövid periódusú beállításnál erre kényes.  Érdemes figyelembe venni, hogy a stochastic indikátor a technikai eszközök közé tartozik, és ezen eszközök megbízhatósága nem 100%-os, részletek az alábbi előadáson.

 
 

1) A stochastic indikátor alap használat

Ez a változat valóban csak egy kis részét használja ki a lehetőségeknek. Itt annyit néz meg a kereskedő, hogy mennyi is a stochastic értéke. Ha már 80 feletti, akkor nem nyit longot. Ha pedig 20 alatti, akkor a shortot kerüli. Illetve az adott értékek felett, alatt már a kilépésre koncentrál. 

Ezzel a módszerrel adott értékhez tudjuk rendelni a „túl sokat ment felfele” és a „már sokat esett” kitételeket. Mivel az indikátor zárt skálán mozog, így sem a nulla, sem a 100 értéket nem hagyja el soha, ami azt jelenti, hogy a két extrém tartományban jó eséllyel történik valami, amire érdemes lesz figyelni. Amit nem fog tudni kezelni ez a helyzet: a két szélső érték után is tud még sokat menni a piac abba az irányba. 

Itt is érdemes kicsit pontosítani a 20/80 vagy a 30/70 értéket, és akkor már hatékonyabb lesz az indikátor alap használata. Alap használatnál véleményem szerint rossz megközelítés, amit több helyen javasolnak, hogy a 20/80, vagy a 30/70 értéknél, vagy ha az index az extrém tartományban van, rögvest ellenkező pozíciót vegyünk fel. Ha megvizsgáljuk a chartokat tapasztalhatjuk, hogy sokszor még a határértékek elhagyása után is tud a piac sokat menni ugyanabba az irányba. Ez főleg erős trendben, a trend irányába jelenthet problémát.

2) Haladó használata a stochastic indikátornak

Itt már kihasználjuk, hogy az indikátor egy értéket ad, azt fel is rajzolja, és annak van egy mozgásiránya, amit jól lehet értékelni a %D vonallal. Ez a módszer már a piaci mozgásokat jobban mutatja. Ha a %K értékének a növekedése nagyobb, mint az átlag (%D), akkor az emelkedés felé nézelődünk, és a shortokból való kilépést fontolgathatjuk. Ennek az első jele, hogy a %D fölé lép a %K, azaz keresztezi azt. Fordítva is igaz, ha a %K csökkenése gyorsabb, mint az átlag, akkor bizony a longokat helyezzük háttérbe, és a shortok felé nézelődünk. 

stochastic indikátor haladó

Ahogy látni a fenti képen (alul a stochastic, kék színnel %K és piros szaggatott %D), ez nem egy rossz ötlet. Nem fogja megjósolni a fordulatot, de arra nagyon jó, hogy hamar észrevegyük, hogy a mozgás már nem arra megy, amerre eddig. Kis gyakorlás után nagyon kellemesen használható rendszer kapunk így. Belépésre nem alkalmas önmagában, mert ahhoz túl sok a fals, rövid jelzés. 

Tesztelés közben együtt figyeljük meg az árfolyammal az indikátor jelzéseit. Így látni fogjuk, hogy az oldalazó, egy-két gyertya magasságú oldalazásban nem fog jól működni, mert ott el- és visszaadja a jelet, esetleg gyertyánként vált. Bár ha nem belépésre használjuk, akkor nem okoz közvetlen veszteséget, de kilépéseknél is adhat rossz jelet, amikor indokolatlanul kidob egy pozícióból. Ezek az oldalazások, háromszögek amúgy is egy bizonytalanságot jelző alakzatok, alapból legyünk velük óvatosak. A legelején már említettem ezt, így nagy meglepetést nem okozott a megfigyelés, azaz nem kellene az ilyen kínlódó oldalazásban komolyan venni a jelzéseit. 

3) Kereskedési jelekre használjuk a stochastic indikátort

Ha az indikátor nem működik szűk oldalazásokban, akkor ott ne használjuk, hanem trendben és rendesen látható oldalazásban. Azaz hullámzó piacon. Így az első lépés mindenképp annak a megállapítása legyen, hogy az indikátor alkalmas-e az aktuális piacon jelet adni. Nem csodafegyver, csak ott alkalmazzuk, ahol lehet! Ha ezt megtanuljuk, akkor a fals jelek felét, harmadát már nem is kötjük be, ami erős javulás egy technikánál. Az alábbi kép lesz az állatorvosi lovam, amin majd mindent jól lehet látni. 

Jelekre használva a stochastic indikátort

Ami fontos, hogy én a stochastic indikátort megerősítésre, nem közvetlen jelkeresésre használom. Ebben az esetben tehát alapelvárás, hogy normálisan meg tudja állapítani a kereskedő a piaci trendet, az oldalazást, és azt is, hogy mikor nem kellene ezt az indikátort használni. Az összes általam ismertetett indikátor használatánál alapvető elvárás, hogy a trendelmélettel tisztába legyünk! 

Ha tehát találunk egy trendet, akkor jellemzően csak a trend irányába kapott jeleket kössük ezzel az indikátorral, a trend irányával ellentéteseket kilépésre használjuk majd fel. Ha range-ben, oldalazásban használjuk, a range két szélén kapott jelet mindegyik irányba köthetjük, hiszen ott nincs hosszabb vagy rövidebb trendág.  A fenti kitételnek van egy hátránya. Nem lesz alkalmas minden pip megfogására, sem pedig arra, hogy az aljon vegyünk, és a tetőn adjunk el. Egy trendben „csak” a jelek felét, a trendirányúakat tudjuk majd kötni.

Mi lesz a belépési jel a stochastic indikátor szerint?

Jelnek én azt tekintem, amikor az indikátor belép az extrém tartományba, ott kereszteződik, és visszatér az extrém tartományból. Ez a mozgás shortban azt jelenti, hogy a %K érték leesik a 70 feletti részről a 70 alá úgy, hogy előtte a %K érték belépett a %D alá, azaz megvolt a jó irányú kereszteződés. Miért? 

Logikus felhasználási módja (alap), hogy akkor ad short  jelet, ha az indikátor értéke esni kezd. Shortba lépni pedig érdemes magasabb értéken, és ha lehetséges, akkor mielőbb, de nem túl korán. A túl korán belépésnél sok lehet a fals jel, mert nem alakul ki a mozgás. Így köthetjük a shortba való belépést ahhoz, hogy akkor kezdünk short irányt nézni, ha már sokat emelkedett a piac. Ezt stochastic indikátorral úgy értelmezhetjük, hogy akkor ment „sokat” a piac, ha magas, extrém magas az értéke. Az esés erejét úgy tudjuk megjeleníteni, hogy gyorsabban esik az indikátor, mint az átlag, azaz a %D alá megy a %K. Bár figyelhetjük csak a %K görbe esését is, de lényegesen jobban látható, ha ezt egy másik vonalhoz is kötjük. A kellő, elvárt mértéket pedig úgy tudjuk meghatározni, hogy egy bizonyos (70 vagy 80) érték alá be kell lépni. E három feltételt együttesen úgy lehet megfogalmazni, hogy 

  • extrém magas területen,
  • történjen meg a %D alá lépése a %K-nak,
  • törje vissza az extrém szintet jelző értéket.

Ekkor keresünk shortot. Az extrém tartomány értéke változhat. Van, aki 70-et, van aki 80-at használja, de van aki folyamatosan teszteli ezeket a szinteket. Az elv a fontos, a többi már kísérletezés, tesztelés dolga. Nekem az alapértékek megfelelnek megerősítésre. A fenti képen egyértelmű helyzeteket jelöltem be (sárga függőleges vonalak). Ha a leírás nem egyértelmű, akkor a kép biztosan eligazít. Longba nyilván fordítva igazak a leírtak.

Miért kell megvárni a 20/80 vagy a 30/70 szint visszatörését?

Én azért tartom jónak, hogy megvárjuk a szint törését is (és ne csak a extrém zónában való kereszteződést figyeljük), mert több olyan esetet megfigyelhetünk, amikor az extrém zónába érve elbizonytalanodik az árfolyam, és akkor összevissza kereszteződik a két vonal, mert nem mozog az ár. De az is előfordulhat, hogy a határértékek törése után még sokat megy az árfolyam, és az indikátor folyamatosan az extrém tartományban tartózkodik. Ez a második helyzet kellemetlenebb, hiszen nagy esélye van annak, hogy kiszedi a stopot. Az ilyen fals jeleket egy panel szabállyal lehet a legtöbb esetben elkerülni, azaz ne csak az indikátort nézzük, hanem a valóságot is: az árfolyamot. Ezt a "figyeljük az árfolyamot elvet" érdemes mindig észben tartani. Jegyezzük meg, hogy bármit is mutatnak az indikátorok, a jelek csak valamilyen számolt értékek, a valós mozgást a chart mutatja meg.

A másik, amire érdemes lesz figyelni, hogy elég jó szűrő szabály, ha nem a lezáródás pillanatában lépünk be, hanem a jelet adó gyertya alatt, felett. Több technikánál is használom ezt a módszert, és eddig nem csalódtam benne. Egy short jelet megerősít, ha a piac lefele is megy, és azt egyértelműen az mutatja, ha a jelet adó gyertya után az árfolyam a gyertya alá lép. A jelet, amikor belépést keresünk a stochastic indikátoron, már tudjuk.

Hogyan tovább?

Mivel nem konkrét technikáról, hanem „csak” egy indikátorról beszélek, így mindenki a saját pozíciómenedzselési technikáját alkalmazza a belépés után. Milyen jelekkel lehet kiegészíteni a stochastic indikátor alapján a pozíciókezelést? Ezek inkább figyelmeztetések lesznek, és a „nézzük meg a stopunkat, jó helyen van-e” kategóriába tartoznak, és nem "az azonnal zárjuk le a pozíciót" jelzések. Ugyanis, ha ezeket a jeleket arra használjuk, hogy automatikusan kilépjünk, akkor csalódni fogunk!

Milyen exit jeleket lehet figyelni a stochastic indikátor használata során?

Első és az egyik legfontosabb jel, ha a 20-80 vagy 30-70 között, azaz a passzív sávban (két extrém tartomány között) kapunk egy ellenkező irányú kereszteződést (a fenti képen az 1. pont). Ez az a jel, amit először kapunk meg, és jelzi, hogy az indikátor visszaesése (maradjunk a képen látható esetnél az irány szempontjából) már nem az előzőekben megfigyelt, és már az átlagnál nagyobb emelkedésbe kezdett. Ez biztosan nem az eladási erőt mutatja! Itt mindenképp ellenőrizni kell a stopot, és ha szükséges, akkor a kockázatot kezelni, azaz stopot húzni, vagy éppen a méretet csökkenteni. Ha így visszakereszteződik az indikátor, akkor az már nem egy kisebb elbizonytalanodás. Ez egy hosszabb oldalazás, háromszögelődés, vagy egy viszonylag komolyabb korrekció jele.

A fentinél erősebb jel, ha az indikátor vonal és a %D vonal is áttöri az ellenkező oldali (a képen az alsó) extrém határt jelző vonalat. Ez már azt jelenti, hogy az indikátor a túlvett/túladott zónába ért. Ekkor már vegyük komolyan azt, hogy a piac nagy valószínűséggel túl sokat ment az egyik irányba. Első lépésként ellenőrizzük a stopot és készüljünk fel arra, hogy a pozíciót felezzük, vagy akár le is zárjuk. Én az ilyen jelet nem tekintem azonnali zárást igénylő helyzetnek, de azért ha extrém zónában van az indikátor, akkor sokkal nagyobb figyelemmel követem a piacot.

Miért nem azonnali záró jel? Sokszor azt tapasztaltam, hogy a piacban még van szufla, de az indikátor már az extrém zónában van. Ami logikus is, mert ez egy zárt skálás indikátor, amely viszonylag kevés gyertyából álló árzónát figyel. Ha pedig erős a mozgás, akkor az árzónához képest biztosan a szélső helyzetben lesz az ár, így az indikátor kénytelen lesz kilendülni.

Amire érdemes figyelni, hogy elég laza az a határvonal, amit extrémnek tartunk. Van, aki a 30/70, de van, aki a 20/80-as szinteket figyeli. Az ilyen laza meghatározásoknál legyünk elővigyázatosak, mert az eredményesség, a jelről alkotott vélemény eltérhet. Aki a 30/70 szinteket figyeli, annak értelemszerűen előbb jön a figyelmeztető jel, és több olyan helyzete lesz, amikor még megy sokat a piac a jó irányba. Aki pedig a 20/80-at figyeli, annak később jön a figyelmeztetés, kevesebb olyan lesz, amikor sokat megy még a piac, de több olyan szituációja lesz, amikor nem fog jelet kapni, mert előbb fordul meg az indikátor. Ezt gondoljátok át, és ennek tudatában értékeljétek az indikátor hatékonyságát.

Kicsit eltérve a stochastic indikátortól elmondható, hogy az indikátorok használhatóságát két dolog befolyásolja. Az egyik a jó beállítása, ami a piaci helyzetnek és az igényeinknek megfelelő. A másik pedig a felhasználó. A felhasználó tudása, az az idő, amit a megismerésre fordított, vagy nem. Fontos kitapasztalni az indikátor gyenge pontjait, akkor nem lesz gond vele.

Én ezeket a figyelmeztető jeleket 2-es számmal jelöltem be a fenti képen. Itt feltűnhetett, hogy csak a „lefele keresztezte a szintet” helyzetet jelöltem be. Ezek azok a helyzetek, ahol a másik extrém zónától, viszonylag normális ütemben esett az indikátor, ésígy érte el az extrém tartományt.

A 3-al jelzett helyen az indikátor nem a túlsó oldalról fordult, így nem teljes értékű a mozgás. Ezeket nagyobb figyelemmel kell vizsgálni, mert ez nem csak azt jelentheti, hogy az esés kifullad, hanem azt is, hogy a gyenge korrekció miatt oldalazásban van a piac. Ekkor van esélye annak, hogy ha ez az oldalazás egy szép mozgás, akkor belépési jelet is kaphatunk range kitörési technikákkal. A tényleges mozgások nagyon eltérőek lehetnek, ne csak az indikátort figyeljük ilyenkor. A felfele tartó ág, a korrekció olyan gyenge, vagy éppen semmilyen, hogy konkrét tervet csak akkor készítek, ha a mozgás mutat is valamit.

A 4-es jelzés pedig az előzőnél is erősebb figyelmeztetés. Itt (bár nem túl hosszan) az indikátor már oldalazó, a semleges zónában kínlódó mozgással jelezte, hogy az árfolyamesés megállt. Itt dupla jelzésként értelmezem, az előbb ellenkező irányú kereszteződést, majd az extrám zónába való belépést. Vegyük komolyan az ilyen jelet! Nem feltétlen kell kiugorni a pozícióból, de a stopkezelésnél válasszuk azt a verziót, amikor már az első ellenkező mozgásra kilépünk.

A legerősebb, az utolsó előttinek kapott jel az, ha az extrém zónában kapunk kereszteződést. Ekkor már az árfolyam egy extrém tartományba vitte az indikátort, és az árfolyam oldalazó, emelkedő mozgása gyorsabb, mint a %D, vagyis az átlag. Ez erős jelzés. Minden azt indokolja, hogy a pozíciót erősen figyeljük, és csökkentsük le a kockázatot. Hogy ki mit tesz, az már a pozíció kezelésén múlik, lehet a stopot tolni közelebbi helyre, lehet a méretet csökkenteni, lehet agresszívebb stopkezelést is alkalmazni… A lényeg, hogy nagy esélye van a fordulatnak. Itt már kifejezetten hiba, ha a trader nem követi a megszokottnál jobban az eseményeket.

A legutolsó jel ha visszatér az indikátor a semleges zónába, vagyis visszatöri a szintet. Itt a 30-as szint volt bejelölve. Ez már olyan jel, amit ha lehet, nem kellene megvárni, mert sok esetben már túl sokat ad vissza a kereskedő a piacnak. Itt már ellenkező irányú belépési jelet kapunk!

Mi a helyzet, ha range van vagy a trend elleni jeleket kötünk?

Range, azaz oldalazásban a stochastic exit jeleit komolyabban kell venni, mint a trendben. Ilyenkor egy bizonytalan piaci helyzetben kereskedünk, amikor nagy esélye van annak, hogy a szabályos oldalazó mozgás átcsap egy szűkülő alakzatba, és háromszögelődéssel lesz vége. Így ha oldalazásban kapjuk a 20-80 vagy 30-70 közötti sávban a visszakereszteződést, vagy éppen az ellenkező oldali extrém határt áttört, akkor mindenképpen csökkentsük a kockázatot, mert nagy esélye van a fordulatnak. 

Ha pedig az oldalazás, a range alakzat céláránál alakul ki a  stochastic exit jele, akkor már érdemes zárni is. Erre általában nagy esély van, hiszen ha a sáv túlsó feléig szabályosan elmegy az árfolyam, akkor az ársávhoz képest is kilendül az extrém zónába. Ilyen helyzetekben igazából túl sok érdemi információt nem ad az indikátor, hiszen maga a piac mutatja azt, hogy ott nagyon nagy valószínűséggel lesz fordulat. 

A trend elleni kereskedésnél is hasonlóan erős jel a stochastic ellenkező irányú exit jele. Ezt nagyon nem is kell ragozni, hiszen a trend elleni pozícióban kapott exit jel lehet (sőt sokszor az is) egy trendirányú beléptető jel. Vegyük nagyon komolyan az ilyen jeleket! Én azt tapasztaltam, hogy az ilyenkor kapott exit jel közel 90%-osan jól adja a jelet.

Miért nem jó csak a stochastic indikátor jelzésre kereskedni?

Sokszor, főleg robot vagy éppen technika tesztelésnél, felmerül a kérdés, hogy miért nem jó csak az indikátor jelére kereskedni, hiszen egyértelműen definiálható és teljesen objektív.  Azonban tudjuk azt, hogy egy indikátor soha nem jelzi előre a jövőt, „csak” valamilyen tulajdonságát mutatja meg a piacnak. Illetve az indikátor mindig csak a meglévő adatokból tud valamit számolni, és ha az adatok nagyon gyorsan megváltoznak, akkor azt előre semmiképp nem jelzi. Ha az utolsó gyertya olyan durva és ellenkező irányú mozgást mutat, mint amit az alábbi képen látunk, akkor ha a gyertya lezáródást megvárva lépünk ki, szép veszteséget könyvelhetünk el.

Az ilyen erős mozgások nem ritkák, és én úgy gondolom, hogy azok egyre többször okoznak majd gondot.

Mit lehet tenni? 

Ne várjunk csak arra, hogy az indikátor jelzésre lépünk ki, hanem tegyünk be stopot mindenképp, így le tudjuk korlátozni a veszteséget. Ezzel elkerüljük azt a kellemetlen helyzetet, hogy a későn jelző indikátor olyan helyen adja meg a kilépésre a jelet, ahol már nagy lesz a veszteségünk. Gondolom senkinek nem okoztam túl nagy meglepetést ezzel, és mindenki használ valamiféle stopot.. A második teendő, hogy aktívan kezeljük a stopot, függetlenül attól, hogy esetleg csak az indikátor jelzésére akarunk kilépni, így a veszteséget tudjuk csökkenteni, vagy a nyereség egy részét biztosítani magunknak. 

Ha lassabban jelző indikátort használsz, vagy nagyobb a periódus szám, akkor mindenképp figyelj erre, mert sok esetben kaphatsz késői, túl nagy veszteséget okozó exit jelet. Meg kell keresni az indikátoros kilépési jelhez azt a pozíciókezelést, ami annak megfelelő. Ez így valóban nagyon általános, de minden technika más és más, így csakis te tudod megkeresni, és letesztelni, hogy számodra melyik módszer hoz jobb eredményt.

Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!

Tanfolyamaink:

Új tartalmak

please do NOT follow this link