Előadásunkon az időzítésen alapuló stratégiákkal foglalkozunk. Azt beszéljük meg, hogyan lehet felmérni, hogy a stratégia eredményeit nem a piaci zaj okozza. Az ehhez kapcsolódó vizsgálatot mutatom be egy példán keresztül. Hallgatónk felvetése:
Az elmúlt hetekben többször is foglalkoztál a mozgóátlag stratégiákkal és azok kockázatcsökkentő funkciójával. A 200 napos mozgóátlag figyelése szerintem is egyszerű jól követhető de a teljes porfolió eladása és későbbi visszavétele (2019 óta 18 adásvételt számoltam meg csak az átlépéseket figyelve) jelentős költségekkel jár -esetemben 0,35%/ügylet - illetve további veszteségeket okozhat, hogy a mozgóátlag átlépése emelkedéskor magasabb árfolyamon történik mint az eséskori átlépés árfolyama.
Azt is megnéztem, hogy a 200 hetes mozgóátlag átlépése csak nagyobb válságok esetén történt meg(2000,2008, 2020) az S&P 500 esetében, a DAX esetében is csak ötször az elmúlt 20 évben. Nyílván nagyob visszeséseket kellene elviselni de mindenképpen könnyebb lenne elviselni a veszteség érzetét, hogy tehetek valamit annak csökkentésére. Ezzel kapcsolatban várnám a véleményedet illetve javaslatodat!
Témáink:
- Hogyan győződhetünk meg arról, hogy a stratégia nem a piaci zaj következménye?
- Tesztelési hibák: sample seleciton bias, overfitting, curve fitting, survivorship bias, hindsight bias, data mining
- előrejelző képesség vs. kereskedhető összefüggés
- mechanikus vs. diszkrecionális
- A megfelelő statisztikai analízis
Az előadás oldalunk prémium tagsággal rendelkező olvasóinak készült.
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.
