SzuperTrend Indikátor és használata a tőzsdei, forex kereskedésben

Ma a hasznos indikátorok sorozatot folytatjuk. Egy általam kedvelt, a trendmegállapításhoz és stopelhelyezéshez hasznos indikátorról lesz szó. Bár a neve kicsit fellengzős: SuperTrend, de hozza azt, amit ígér. Magasabb idősíkon nagyon szépen meg tudjuk állapítani a trendet a segítségével, és az indikátor ajánlatot is tesz a stopok elhelyezéséhez. Annyit tudni kell, hogy mint minden indikátornak, ennek is vannak hibái, kicsit késik, és a trendmegállapítást nem a csúcsok/völgyek módszere alapján végzi. Emiatt kell egy kis gyakorlat ahhoz, hogy jól használjuk. Bár nagyon csábító lehet, de én azt tanácsolom, hogy kereskedésre önmagában ne alkalmazzuk. Egy-két idősíkon történő figyeléssel, vagy más indikátorokkal, trendelméleti szabályokkal ötvözve már hasznos lehet az indikátor, akár egy kereskedési stratégia alapját is adhatja.

A legfontosabb funkciója a trend megállapítása. Én ehhez szoktam ajánlani, főleg olyan esetben, amikor a kereskedő elbizonytalanodik, vagy éppen nem tudja még megállapítani korrektül a trendet. Ahogy a kép is mutatja, jól, relatív kis késéssel jelzi az indikátor a mozgás irányát. A jelzések értelmezése szerintem egyszerű, és könnyen szabályt lehet kapcsolni hozzá.

Ide kattintva letölthető a SuperTrend indikátor, és bármely metatrader 4 platformhoz hozzáadható (az indikátorok telepítését itt beszéltük meg). A használata során a következő jelzéseket, szabályokat kövessük. Ha az indikátor értéke az árfolyam felett van, és kék színű (ha alapbeállításokkal használjuk), akkor csak short pozíciókban gondolkodik a kereskedő, mert az indikátor eső irányt állapított meg. Longot, vételi pozíciót csak akkor keres a kereskedő, ha az árfolyam alatt van az indikátor értéke és  sárga a színe (alapesetben). Ezen szabályok követése senkinek nem okoz gondot szerintem, nagyon jó megoldás az, hogy agresszív ugrással átkerül a másik oldalra a pötty, és jól látni, hogy hol van.

A fenti alapszabályokat ki lehet egészíteni néhány megfigyeléssel is. Ezek relatíve ritkán fordulnak elő, de mindenképp vegyük figyelembe őket. Ha a jelzés váltása nagy rés után rögvest, vagy egy-két gyertyával a rés után történik meg, akkor azt a jelzést óvatosabban kezeljük (ilyenkor több téves jelet kapunk). Itt is, mint a legtöbb indikátornál a nagy rés megzavarja a normál működést, hiszen a figyelt értékek közé egy extra nagy elmozdulás is kerül. Ugyanez igaz akkor, ha nagy gyertyánál, vagy nagy gyertya után kapjuk a jelet egy-két gyertyával. Ilyen esetekben egyéb megerősítéseket is keressünk.

Hosszú ideig tartó oldalazásban az indikátor el-vissza ugrál. Ha azt tapasztaljuk, hogy pár gyertya után vált, majd újra vissza, akkor azt a piaci helyzetet kezeljük iránytalannak. Ebben az esetben csak az oldalazás, háromszög vagy iránytalan piaci helyzet elhagyása után vizsgáljuk a jelzéseit. A fentieknél ritkábban fordul elő, de azért belefuthatunk, hogy az árfolyam az indikátor rossz oldalára kerül, például még shortot mutat, de az árfolyam már az indikátor fölé lépett. Ez szintén erős mozgásoknál fordulhat elő, így ezt a helyzetet is kezeljük rendkívüli helyzetként.

Az indikátor nem csak a short/long irányra ad útmutatást, hanem mozgás dinamikájára is. A szupertrend indikátor megfigyelésével két piaci állapotot tudunk meghatározni. Az egyik a szép mozgású piac, ahol az indikátor jelzések szépen, egymásután mozognak a jelzett irányba, lásd alábbi képen jelölve. A képen jól látható ez a helyzet. Ekkor a trend erős, dinamikusan mozog.

A másik helyzet, amikor már nem, vagy csak kismértékben mozdulnak el az indikátor jelzései. Ez oldalazó piacot jelez, illetve a trend kifulladását jelezheti nekünk, lásd alábbi képen.

Itt sem utólag kell mondogatni, hogy „persze utólag könnyű…”, hanem amikor 3-5 gyertyányi jelzést nem mozdul el, vagy éppen csak minimális szintkülönbséggel, akkor figyeljünk a stopjainkra, illetve már óvatosabban vagy ne lépjünk pozícióba. Az adott idősíkon vízszintes SuperTrend jelzéseknél már ne lépjünk be, mert nagy valószínűséggel veszteséges lesz az ügyletünk, ha erre a jelzésre hagyatkozunk.

Az indikátor alkalmas MTF-es használatra is (MTF indikátorokról bővebben itt beszéltünk). Ekkor egy magasabb idősíkon lévő SuperTrend jelzéseit vizsgálhatjuk egy alacsonyabb idősíkon. Ekkor mindenképp figyeljünk arra, hogy tényleges váltási jelzést csak a felettes idősíkon lezáródott gyertya esetén kapunk. Az alábbi képen 15 perces charton látható az órás beállítású SuperTrend. Értelmezése hasonló, mint a fentieknél.

Fontos szabály az MTF indikátor használatakor: jelzést csak a felettes idősíkon lezáródott gyertya esetén kapunk. Ez nagyon fontos, de az óra nézegetése helyett én azt vezettem be, hogy akkor figyelem a jelzést, ha az indikátor annyi pöttyöt tesz ki, amennyiszer a kereskedési idősík megvan a felettes idősík értékében. Azaz a 15 perces grafikonon órás beállításnál 60/15, azaz négy pöttynek kell kialakulnia egy folyamatosan jegyzett terméknél. Erre figyeljünk, hiszen az indikátor értéke változhat, amíg be nem záródik az órás gyertya. Ez pedig négy darab pötty lesz a 15 perces képen.

Az indikátor beállítása egyszerű, nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy beállítsuk. Az első két beállítás az indikátor működését szabályozza, ezeket nyugodtan alapértéken hagyhatjuk a legtöbb devizapáron, illetve 30 perces vagy felette való idősíkon. Ha finomítani akarunk rajta, akkor a robotos cikkben leírtak szerint lehet, hiszen pont ezt a példát beszéltük meg. Az idősík beállításnál adjuk meg a felettes idősík értékét. Ha nulla, akkor az adott idősíkra fog számolni az indikátor. Az utolsó beállítás (Auto_Idosik) egy technikához van beépítve. Ezt alapesetben hagyjuk false értéken. Ha ez true, akkor 15M-en a 60 perces idősík jelzéseit használja.

Az indikátor felhasználásának másik módja, hogy a megjelenő pontokat, az indikátor jelzéseit stophelyként használjuk fel. Ez egy dinamikus és viszonylag jól működő stoptolási megoldás. Alapesetben a kereskedési idősíkon követhetjük a stoppal a jelzést. Ez megfelelő módszer, mert a mozgás szerint lépteti a jeleket, így a piacot jól tudjuk követni. Agresszívebb megoldás, ha egy idősíkkal alacsonyabbra váltunk, és aszerint toljuk a stopot. Ezt jellemzően akkor érdemes használni, ha már a mozgás a kereskedési síkon elfáradt, és a kiszálláson gondolkodunk.

Többször előfordul, hogy a pontokra tett stopot az árfolyam kiszedi, majd újra az eredeti irányba megy. Ha ezt tapasztaljuk, akkor érdemes egy bizonyos távolságra tenni a ponttól, ez 5-10 pip lehet. Ezt is lehet a már említett cikksorozatban bemutatott experttel tesztelni, optimalizálni. Ilyenkor az általunk használt gyertyaszám és ATR értéket adjuk meg, majd az expert megfelelő értékét optimalizálni próbáljuk. Van, amikor nagyon jó eredményeket kapunk, de van olyan, amikor nem vezet az ilyen eredményre. Itt nem elvárás, hogy nyereséges legyen az expert azon az értékkel, hiszen nem a technika jelzéseire lépünk be, csak azt teszteljük, hogy mennyire legyen a stopunk az indikátor jelzésétől. Ha valóban sokat használjuk ezt az indikátort stop elhelyezésére, akkor az ATR értéket és a gyertyaszámot is teszteljük le, de alapesetben az eredeti is megfelel.