Abandoned Baby japán gyertya megbízhatósága, kereskedése a tőzsdén

A cikkünkben az Abandoned Baby japán gyertya alakzat két típusával, jelzéseivel, tőzsdei kereskedésével ismerkedünk meg. Az Abandoned Baby japán gyertya a 14 legmegbízhatóbb japán gyertya alakzat egyike, magas megbízhatósággal rendelkezik, így érdemes megismerkedni vele. A bejegyzésben az alakzat megbízhatóságát, jelzéseit is megvizsgáljuk.

Ha már ismerjük a doji fogalmát, akkor nem lesz nehéz faladatunk az Abandoned Baby japán gyertyával sem. Az Abandoned Baby japán gyertya olyan alakzat, mely eső és emelkedő trendben is egyformán használható. A jelzések, tulajdonságok és a használat is szimmetrikus, így együtt tárgyalom a kettő irány. A szakirodalom használja a Bullish Abandoned Baby (aljon alakul ki) és a Bearish Abandoned Baby (csúcson alakul ki) fogalmát is, lásd alábbi kép szerint.

Abandoned Baby japán gyertya három gyertyás alakzat. Számunkra ez fontos információ, hiszen három gyertyás alakzatoknál három gyertya alakiságának is megfelelőnek kell lenni. Az Abandoned Baby-hez hasonló, de más névvel sok japán gyertya alakzatot ismerünk, így érdemes valóban csak a minden feltételnek megfelelő Abandoned Baby alakzatra használni ezt a megnevezés. Az alábbi előadáson a japán gyertyák megbízhatóságával, jelzéseikkel foglalkozunk.

Így ismerheted fel az Abandoned Baby japán gyertyát

A képen jól látható, hogy a három gyertya elhelyezkedése kötött, és kér rést is találatunk. Én az érthetőség miatt egy Bullish Abandoned Baby definícióját írom le. Feltételek:

• előzmény trend csökkenő, trendfordulós gyertyáról van szó
• Az első gyertya erősebb esést mutasson, majd azt követően réssel nyisson az árfolyam.  
• Ezt egy doji kövesse.
• Itt fontos kiemelni, hogy kistestű doji legyen, és feleljen meg a doji szabályainak mindenben
• Majd a doji után egy újabb rést követően egy emelkedő, erőteljes gyertya jön.  

Önmagában ez a definíció teljesen korrekt. A pontosítás kedvéért érdemes pár objektív szabályt is bevenni a kereskedésbe.  

Kiegészítő szabályok az Abandoned Baby japán gyertyához 

Kereskedéshez a doji méretét érdemes korlátozni. Ha annak a maximális magassága (high-low) nagyobb, mint egy átlagos gyertya, azaz az ATR(14) értéke, akkor már az alakzat nem szép. Hasonlóképp a két szélső gyertya magasságának minimális értékét is meg kell határozni: itt nem szép az a jel, amiben ez a két gyertya kisebb, mint az ATR(14).  

A két szélső gyertya erős elmozdulást jelezzen, azaz ne legyen jelentős kanóca. Ez fontos momentum, és ha ettől eltérnek mindenképp értelmezzük az adott gyertyában történt mozgásokat, és csak azután döntsünk.  

Fontos, hogy a korrekt Bullish Abandoned Baby japán gyertya alakzathoz mindegyik résnek nyitottnak kell lenni, azaz  

• az első gyertya minimális (low) értékénél a doji maximális (high) értékének kisebb ,
• a doji utáni gyertya minimális (low) értéke magasabb, mint a doji maximális (high) értéke. 

A Bearish Abandoned Baby japán gyertyánál fordítva. Ideális és szép, a képen látható mód egy nyitott "csatornát” tudunk berajzolni.  

Milyen piaci mozgást mutat az Abandoned Baby japán gyertya?

Itt szintén a Bullish Abandoned Baby-t elemezzük. Az első gyertya mutatja, hogy az esés folytatódik, méghozzá erős mozgással. Az eladói nyomás folyamatos, jelentős korrekciót nem végez a nap folyamán a piac. Ezt követő nap egy erősebb réssel nyit az árfolyam, a rés a nap folyamán nem tud betöltődni teljesen. A második nap a befektetők passzív, bizonytalan mozgást végeznek, kivárnak. Sem a vevői, sem az eladó nyomás nem kerül előtérbe. Ezt mutatja a kis doji japán gyertya alakzat. Az eddigi erőteljes mozgás már nem tud folytatódni, és egy tipikusan bizonytalanságot jelző doji alakul ki. A következő nap az eddigi mozgással ellentétes irányban olyan erővel nyit az árfolyam, hogy egy rés alakul ki. Ezt a rést a nap folyamán az árfolyam nem tudja betölteni. A harmadik napi mozgás erőteljes vevői nyomást mutat, az eladók nem tudnak komolyabb shortos mozgást produkálni. Ez erős fordulós jelzés. 

Abandoned baby bullish japán gyertya megbízhatósága

Az alábbi megbízhatóságai adatok összesen 262 abandoned baby bullish (előzmény trend csökkenő, majd pedig vételi jelet kapunk) japán gyertya alakzat megvizsgálásán alapulnak. Az eseteket, napos grafikonon, amerikai részvényeken, általános pozitív hangulat esetében, azaz bikapiacon vizsgáltuk. Ennek egyik oka, hogy medvepiacon nagyon ritka előfordulású alakzat (összesen 31 darab). A másik ok pedig, hogy az amerikai részvénypiac az ideje nagy részében emelkedő trendben mozog, hiszen az elmúlt 106 évben 20 alkalommal volt recesszió, ami összesen 23,3 év (280) hónapnyi válságnak, recessziónak (medvepiacnak) felel meg. Azaz mondhatnák azt, hogy az amerikai gazdaság elmúlt 100 évében az esetek 80 százalékában pozitív hangulat volt, így a bikapiaci esetekkel fogok foglalkozni.

A megvizsgált 262 abandoned baby japán gyertya esetében azt tapasztaltuk, hogy

• a vizsgált estek 70 százalékában árfolyam emelkedés következett be az alakzat kialakulását követően,
• a vizsgált esetek 30 százalékában pedig árfolyam csökkenést tapasztaltunk.

A megbízhatóságával egyébként bekerült a 14 legmagasabb megbízhatóságú japán gyertya alakzat közé, melyek magas megbízhatóságúak (70-86% közöttiek).

A megbízhatóság még tovább növelhető, ha a gyertyaalakzat kialakulása után megvárjuk, hogy a következő napon az alakzat fölé zárjon a piac. Ha ezt vizsgáljuk, akkor a vizsgált esetek 93 százalékában következik be további árfolyam emelkedés.

Abandoned baby bearish japán gyertya megbízhatósága

A vizsgálatban összesen 211 abandoned baby bearish japán gyertya (előzmény trend emelkedő, és eladási jelet ad) alakzatot követtünk nyomon. Itt is bikapiacon folytatjuk a vizsgálatokat, medvepiacon kevés esettel találkozhatunk. A fenti 211 esetet megvizsgálva azt látjuk, hogy a vizsgált estek:

• 69 százalékában valóban árfolyam esés következett be
• 31 százalékában pedig tovább emelkedett a részvény árfolyama.

Az alakzat kialakulása után alázárás (következő nap) kivárásával az esetek 91 százalékában folytatódott a következő napon az árfolyam esés. A 69%-os megbízhatósággal épp nem kerül bele a legmegbízhatóbb japán gyertyák közé ez a változat, de vegyük figyelembe, hogy a bikapiacon történő shortolás egyébként rosszabb valószínűségek mellett végezhető.

Bár első nekifutásra azt gondolnánk, hogy 50% az esélye annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott helyzetben emelkedés, vagy árfolyam  csökkenés következik be, ez az amerikai részvénypiacon nem pontosan igaz, tekintettel arra, hogy hosszútávon a részvénypiac emelkedik. Az S&P500 indexen véletlenszerűen nyitott vételi pozíciók valószínűsége nem 50%, hanem:

• 1 hétig nyitva tartott pozíció esetén: 56%
• 2 hétig nyitva tartott pozíció esetén: 58%
• 1 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 61%
• 2 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 64%
• 3 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 66%

Azaz a vételi irányú pozíciók esetében jobbak a találati arányok, így az eladási irányra kapott 69%-os megbízhatósága az abandoned baby bearish japán gyertyának jónak tekinthető.

Mire figyelj az Abandoned Baby japán gyertya tőzsdei kereskedése során?

Az Abandoned Baby japán gyertya alakzat tipikusan napos chartokon használható alakzat. Ezt már abból is leszűrhetjük, hogy kettő nevesített rés előírás. Így a napon belüli kereskedésben nem kap szerepet.  Az Abandoned Baby japán gyertya alakzatot, mint egy trendfordító alakzatot tatjuk számon, így mint az összes fordítós alakzatnál, ha van rá lehetőség két fontos eszközt is figyelni kell.

Az egyik a forgalom, hiszen a forgalom mutatja meg számunkra a legfontosabbat: milyen támogatottságú az alakzat. A három gyertyával eltérő elvárásaink vannak. Az utolsó, azaz a harmadik gyertya a legfontosabb. Itt legalább átlagos, de ideális esetben azt meghaló forgalmi adatot várunk el. Ezzel bizonyítja a piac, hogy a fordulat mögött tényleges kereskedés van. A doji forgalmi adata már kevésbé fontos. Itt megengedhető a kisebb forgalom is, hiszen a doji egy pangó, kivárós alakzat. Az első gyertya forgalma nem kap szerepet, hiszen annál nem lehet még tudni, hogy kialakul-e a fordulat.  

A forgalmi adatokat nem csak értékben, hanem relatív értelemben is érdemes elemezni. Erős fordulat esélye kisebb, ha a fordulatot jelző (itt a harmadik) gyertya forgalma relatíve kicsi az előzőekéhez képest. Így, ha a harmadik napi forgalom önmagában nagy, de az első napihoz képest kicsi, akkor az alakzatot óvatosabban kezeljük.  

Minden fordítós jelzésnél érdemes figyelni az ajánlati könyvet. Kisebb a fordulat esélye, ha a fordulat irányában erős, nagymértékű ajánlatok vannak. Itt is kövessük a logikus várakozás: 

• Bullish Abandoned Baby - aljon alakul ki - emelkedésbe fordít - sok eladási ajánlat 
• Bearish Abandoned Baby - csúcson alakul ki – esésre fordít - sok vételi ajánlat 
• nem kedvező.  

Másik fontos tényező a kialakulás helye. Ezt is érdemes figyelni, hiszen sokkal kedvezőbb jelet kaphatunk, ha a fordítós jelzések egy erős szinten alakulnak ki. Abban az esetben, ha az Abandoned Baby egy szintnél alakul ki, erősebb a jelzés. Ez akkor is igaz, ha az Abandoned Baby gyertya testében van a szint. Mivel az Abandoned Baby főként napos jelzést ad, nem okoz sok munkát a napos, hetes, havi szintek áttekintése, értékelése.  

Ha erős hír alatt alakul ki az Abandoned Baby, akkor figyeljünk a harmadik napi gyertyára. Ha az túlzott méretű, akkor a fordulatot okozó hírmozgással véget érhet a mozgás és oldalazó, pangó piac alakulhat ki.  

Ideális és nagyon hasznos jelzés az Abandoned Baby, ha az egy erős szinten alakul ki és egy korrekciót fordít a fő trend irányába. Ilyen esetben a fő trendre felvett Fibonacci indikátor szinten való szabályos fordulat erősíti a jelzés értékét.  Az Abandoned Baby japán gyertya nem ad alakzati célárat, így kereskedése közben a következő szint elvét, vagy bármely általunk kedvelt célár-meghatározást használjunk.  

Az Abandoned Baby stopelhelyezési szabály általában egyszerű: 

• Bullish Abandoned Baby - aljon alakul ki – alá kerül a stop 
• Bearish Abandoned Baby - csúcson alakul ki – fölé kerül a stop 

Vegyük azt is figyelembe, hogy a japán gyertyák a technikai elemzés eszközei közé sorolhatók, és az elmúlt 30 évben elvégzett közel 100 átfogó statisztikai vizsgálat többsége szerint a technikai elemzés jelzései többletinformációt hordoznak. Erről a témáról bővebben az alábbi előadáson beszéltünk.

Abandoned Baby összefoglalás:

• Háromgyertyás japán gyertya alakzat
• Trendfordító 
• Megbízható, de ritka 
• Nem univerzális 
• Csak napos használatra  
• Doji ismerete is fontos 
• Több alakiságban hasonló japán gyertya is van